Trading mit Bollinger Bändern erklärt

Erklärung & Definition:

Bollinger Bänder verwenden das Konzept eines einfachen gleitenden Durchschnitts – der die vorherige Anzahl X von Preisen nimmt und sie über einen definierten Zeitraum (z.B. 20 Perioden/Tage, 50 Perioden/Tage) glättet, um zu sehen, wie weit der aktuelle Preis vom Durchschnitt entfernt ist. Dieser gleitende Durchschnitt wird von zwei getrennten Linien begleitet, auf denen typischerweise zwei Standardabweichungen über und unter ihm aufgetragen werden.

Bollinger Bänder mit der Apple Aktie

Bollinger Bänder mit der Apple Aktie

Die oberen und unteren Linien können je nach Benutzereingabe auf eine andere Einstellung eingestellt werden, z.B. 1,5 Standardabweichungen oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert.

Bollinger-Bänder, die die Standardkonfiguration eines einfach gleitenden 20-Perioden-Mittelwerts und Bänder mit zwei Standardabweichungen vom Mittelwert verwenden, werden als (20, 2)-Einstellung bezeichnet. Praktisch jede Handelssoftware erlaubt es Ihnen, diese Konfiguration anzupassen, einschließlich eines Wechsels von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiell gleitenden Durchschnitt.

Bollinger Bänder Einstellungen

Bollinger Bänder Einstellungen

Einstellungen der Bollinger Bänder:

Bollinger-Bänder werden üblicherweise als “Umkehrung zum Mittelwert”-Indikator verwendet. Wenn der Kurs unterhalb der Bollinger-Bänder liegt, könnte dies als Hinweis darauf gewertet werden, dass der Kurs derzeit zu niedrig ist. Liegt der Kurs oberhalb der Bollinger-Bänder, kann der Kurs ebenfalls als zu hoch interpretiert werden. Bollinger-Bänder werden auch häufig als Volatilitätsindikator verwendet. Wenn der Preis volatil ist, weiten sich die Bänder aus; wenn die Volatilität gering ist, ziehen sich die Bänder zusammen.

Interpretationen der Bollinger Bänder: 

  • Kurs unter der Bollinger Bänder = Preis zu niedrig
  • Kurs über der Bollinger Bänder = Preis zu hoch
  • Bollinger Bänder weiten sich aus = Hohe Volatilität
  • Bollinger Bänder ziehen sich zusammen = Niedrige Volatilität

Einige Händler können den Indikator in einem anderen Sinne interpretieren. Wenn der Kurs außerhalb der Bänder gehandelt wird, aber in die allgemeine Richtung des Indikators tendiert – was im Grunde nur drei getrennte, aber parallel gleitende Durchschnittswerte sind – können Bollinger-Bänder als Trendfolgeindikator betrachtet werden.

Die Bänder könnten auch als reiner Volatilitätsindikator angesehen werden. Wenn die Bänder aufgrund einer Periode geringer Volatilität, die gemeinhin als “Squeeze” bezeichnet wird, kontrahieren, könnte dies auf einen bevorstehenden Anfall hoher Volatilität hinweisen. Umgekehrt, wenn die Bänder sich ausdehnen, könnte dies auf eine bevorstehende Periode geringer Volatilität hinweisen. Diejenigen, die Volatilität oder einen Trendmarkt benötigen, könnten in Zeiten der Bandausdehnung wahrscheinlich Geschäfte glattstellen oder Positionen reduzieren.

Beispiele für Bollinger Bänder Strategien

Beispiel #1 – Trendumkehr Strategie

Hier haben wir einen Chart des EUR/USD im 1 Stunden-Timeframe mit Bollinger Bands in der Einstellung (20, 2):

Bollinger Bänder EURUSD

Bollinger Bänder EURUSD (Einstellung 20:2)

Einige Händler interpretieren den Schlusskurs einer vollen Kerze außerhalb der Bänder als ein Handelssignal, dass der Preis überverkauft (wenn er unterhalb der Bänder liegt) oder überkauft (wenn er oberhalb der Bänder liegt) ist. Daher können Handelsmöglichkeiten in die entgegengesetzte Richtung verzerrt sein.

Händler, die die Bänder in diesem Sinne nutzen, werden das Gegenteil eines Trendfolgesystems tun, es sei denn, man würde dem Trend auf einem längeren Charting-Zeitrahmen und den Bollinger Bändern auf einem kleineren separaten folgen. Würde ein Händler beispielsweise Long-Trades nur auf der Grundlage des Trends der Tages-Chart in Betracht ziehen, aber eine stündliche Kerze unter der unteren Bollinger-Bande voll schließen sehen, könnte er erwägen, den Vermögenswert zu kaufen.

Beispiel #2 – Bollinger Bänder mit konfigurierten Einstellungen

Wenn wir dasselbe Diagramm verwenden, aber auf die Einstellung (20, 3) setzen, würde dies konservativere Signale für eine mögliche “Rückkehr zum Mittelwert” erzeugen. Natürlich sind die Bandbreiten viel breiter. Eine Einstellung mit drei Standardabweichungen würde theoretisch 99,7% der Preisdaten und nicht nur 95% der Preisdaten aufnehmen.

Bollinger Bänder EURUSD andere Einstellung

Bollinger Bänder EURUSD andere Einstellung (20:3)

Wie man sehen kann, sind die Signale, die auf den Kerzen basieren, die die Bänder verlassen, nur wenige und weit voneinander entfernt.

Beispiel #3 – Verkürzung des gleitenden Durchschnittes

Wir können auch den gleitenden Durchschnitt auf 10 Perioden verkürzen. Wenn wir die Einstellung der Standardabweichung für eine (10, 2)-Einstellung bei 2 belassen, erhalten wir Folgendes:

Bollinger Bänder EURUSD mit verkürzten Einstellungen

Bollinger Bänder EURUSD mit verkürzten Einstellungen

Da die Periode kleiner ist – der gleitende Durchschnitt berücksichtigt die letzten 10 Perioden von Preisdaten, anstatt im Falle der Standardeinstellung 20 Perioden zurückzugehen – reagieren die Bänder viel stärker auf den aktuellen Preis. Das bedeutet, dass die Preisdaten eher innerhalb der Bänder bleiben, da der minutengenaue Preis stärker in die Formulierung des Indikators eingearbeitet ist.

Beispiel #4 – Nicht alle Einstellungen sind sinnvoll

Als allgemeine Faustregel gilt: Je kürzer der Zeitraum und je höher die Einstellung der Standardabweichung, desto wahrscheinlicher ist es, dass der aktuelle Preis innerhalb der Bandbreiten liegt. Wenn wir den Zeitraum auf 200 ausdehnen und die Standardabweichung auf nur 1 senken (d.h. auf die Einstellung (200,1), wie unten dargestellt), hat der Indikator sehr wenig Wert.

Bollinger Bänder EURUSD mit schlechten Einstellungen

Bollinger Bänder EURUSD mit schlechten Einstellungen

Es werden so viele frühere Preisdaten in die Bänder integriert, dass der aktuelle Preis nur 0,5% seiner Berechnung ausmacht (im Vergleich zu 5% bei der Standardeinstellung für 20 Perioden), und die Standardabweichung ist so gering, dass ein großer Teil der Daten natürlich außerhalb der Bänder liegen wird.

Fazit zu Bollinger Bändern

Bollinger Bänder sind weit offen für Interpretationen in Bezug auf das, was sie am besten kommunizieren, und variieren in Bezug darauf, wie Händler sie einsetzen:

  1. In gewisser Weise stellen sie einen “Rückfall in den Mittelwert” dar, der zeigen soll, ob der Preis in der einen oder anderen Richtung überstreckt werden könnte.
  2. In einem anderen Sinne könnten sie als Trendfolgeindikator interpretiert werden, bei dem ein Kurs außerhalb der Bänder einen “Ausbruch” anzeigt.
  3. Bollinger-Bänder können auch ein klares Bild der aktuellen Volatilität am Markt darstellen, wobei kontrahierte Bänder eine niedrige Volatilität (mit dem Potenzial für einen Ausbruch) und breite Bänder eine hohe Volatilität (mit dem Potenzial für eine nachfolgende Periode niedriger Volatilität) anzeigen.

Bollinger-Bänder allein sind nicht als All-in-One-System konzipiert. Wie man sie auf einem Chart interpretiert, hängt sehr stark vom Trader ab.

Der Entwickler des Indikators, John Bollinger, empfahl, den Indikator in Verbindung mit mehreren anderen unkorrelierten Indikatoren zu verwenden, um Trend und Volatilität besser interpretieren zu können, wie z.B. dem Relative Strength Index (RSI), der Moving Average Convergence Divergence (MACD) und dem On-Balance-Volumen.

Empfehlenswerte Plattformen und Broker für das Bollinger Bänder Trading

Als Plattform für das Bollinger Bänder Trading empfiehlt sich der MetaTrader 4/5. Dies ist eine universelle Charting Plattform mit vielen weiteren Indikatoren. Sie können die Bollinger Bänder perfekt an den Chart und Ihre Strategie anpassen. Dazu benötigen Sie einen Broker, der Ihnen die Daten bereit stellt und den Zugang zum Markt gibt.

Ich kann Ihnen die Broker GBE Brokers und BDSwiss empfehlen, die gute Konditionen für den täglichen Handel mit gehebelten Produkten anbieten. Traden Sie über 200 Märkte. Beide Anbieter sind reguliert und haben eine Niederlassung in Deutschland. GBE Brokers bietet die besseren Konditionen, aber BDSwiss kann einen hohen Hebel bieten. Testen Sie ein kostenloses Demokonto:

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Bollinger Bänder %B

Bollinger-Bänder %B übersetzt einen Teil der Preisinformationen in Bollinger-Bändern in eine andere Zeile im Chart und nicht in mehrere Bänder, die Sie mit dem Standardindikator sehen.

Prozent B soll zeigen, wo sich der Preis relativ zu jedem Band befindet.

%B wird berechnet als: (Preis – Unteres Band) / (Oberes Band – Unteres Band)

Dies kann wie folgt übersetzt werden:

  • %B > 1: Preis über der oberen Bandbreite
  • %B = 1: Preis gleich der oberen Bandbreite
  • %B zwischen 0,5 und 1: Preis näher am oberen Band als am unteren Band
  • %B = 0,5: Preis gleich dem mittleren Band
  • %B zwischen 0 und 0,5: Preis näher am unteren Band als am oberen Band
  • %B

Die Grundlage hinter dem Bollinger-Bänder %B-Indikator ist die Isolierung der trendfolgenden oder überkauften/überverkauften Aspekte des Preises, die der Standard-Bollinger-Bänder-Indikator identifiziert.

Beispiel

Unten sehen Sie ein Stundendiagramm des EUR/USD mit der Standardeinstellung der Bollinger-Bänder – gleitender 20-Perioden-Durchschnitt sowie obere und untere Bänder mit zwei Standardabweichungen über und unter dem Mittelwert (manchmal grafisch als Mittelband dargestellt, aber in diesem Fall nicht gezeigt).

Bollinger Bänder und Billinger Bänder %B

Bollinger Bänder und Billinger Bänder %B

Wie zu beobachten ist, liefert der Bollinger-Bänder %B-Indikator die gleichen Informationen wie der reguläre Bollinger-Bänder-Indikator in Bezug auf die Differenz zwischen dem Preis und dem oberen und unteren Band.

Er zeigt jedoch keine Informationen über die Volatilität im Sinne der Differenz zwischen dem oberen und unteren Band an. Diese Differenz ist für einige Händler von entscheidender Bedeutung, um beurteilen zu können, ob sie sich in einem Handel befinden oder nicht.

Ein enger Abstand zwischen dem oberen und unteren Band kann auf einen Kursausbruch in die eine oder andere Richtung hindeuten (auch allgemein als “Squeeze” bezeichnet), während ein großer Abstand zwischen den Bändern auf eine bevorstehende Periode relativ geringer Volatilität hindeuten kann.

Mein Fazit:

Der Bollinger-Bänder %B-Indikator quantifiziert den Abstand zwischen dem Preis und den oberen und unteren Bändern, was technischen Analysten bei der Bestimmung von Trends helfen kann. Einige Händler erzeugen auch Handelssignale, die davon abhängen, ob der %B-Indikator über 1 oder unter 0 liegt, was entweder eine Trendfolge oder eine Preisumkehr zur Folge haben könnte. Es wird jedoch nicht empfohlen, den %B-Indikator (oder einen anderen Indikator) isoliert zu verwenden.

Um die Volatilitätskomponente zu erhalten – die die Bollinger-Bänder %B nicht erfasst – müsste man sich entweder auf die Standard-Bollinger-Bänder verlassen oder die Bollinger-Bandbreite verwenden. Diese Indikator ist ein wichtiger Bestandteil einer Technischen Analyse.

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