Was ist Volatilität im Trading? – Definition

Die Volatilität ist ein Maß für die Stabilität des Wertpapiers und wird normalerweise als Standardabweichung berechnet, die von einer kontinuierlich zusammengesetzten Rendite über einen bestimmten Zeitraum abgeleitet wird. Sie kann auch als ein statistisches Streuungsmaß für bestimmte Wertpapiere definiert werden und wird als Varianz oder Standardabweichung gemessen.

Wenn es um die Preisgestaltung von Optionen geht, hilft die Volatilität dabei, das Ausmaß zu zeigen, in dem ein zugrunde liegender Vermögenswert zwischen der Gegenwart und dem Verfall des Wertpapiers schwankt. Sie wird normalerweise als Prozentsatz des Koeffizienten innerhalb von Wertpapierpreisformeln ausgedrückt, der sich aus den Tageshandelsaktivitäten ergibt.

Laienhaft ausgedrückt hilft sie, den Bereich aufzuzeigen, in dem der Preis eines Vermögenswertes steigen oder fallen kann. Wie bereits erwähnt, wird er verwendet, um das Preisbildungsverhalten eines Vermögenswerts anzuzeigen und hilft, Schätzungen bezüglich Schwankungen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums auftreten können, abzugeben.

Ein beliebter Indikator für die Messung der Volatilität ist der VIX:

Der VIX zeigt die Volatilität des Markets

Der VIX zeigt die Volatilität des Markets

Um die Volatilität besser zu verstehen, denken Sie an Autoversicherungsprämien. Wenn Sie eine schlechte Fahrpraxis haben, werden Ihre Prämien höher sein. Warum? Ihr Risikoniveau wird gestiegen sein. Im Finanzwesen führen die Folgen der Volatilität zu Anstieg, Rückgang, Aufstieg und Fall des Marktes.

Dies wirkt sich auf den Marktindex aus, was dazu führt, dass Händler versuchen, ihre Wertpapiere zu Prämienpreisen zu entladen.

Tiefere Erklärung der Volatilität

Eine Sache, die Sie beachten müssen, ist, dass das Verständnis der Volatilität eine tiefere Bedeutung und Relevanz erhält. Als einer der Hauptfaktoren, die den Preis eines Wertpapiers bestimmen, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Frage, wie viel ein Händler für den Kauf einer bestimmten Option bezahlen wird.

Darüber hinaus spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie viel ein Händler beim Verkauf einer bestimmten Gruppe von Beständen erhält.

Zu den Faktoren, die die Volatilität beeinflussen, gehören eine Produkteinführung, ein Gewinnbericht, ein Regulierungsbeschluss und der plötzliche Rücktritt des Topmanagements – CEO oder CFO eines großen Unternehmens.

Wenn er höher ist, wird sich der Wert des Wertpapiers über eine große Bandbreite von Werten verteilen, was bedeutet, dass sich sein Preis innerhalb kurzer Zeit in beide Richtungen ändert. Liegt er auf der unteren Seite, wird der Wert des Wertpapiers nicht schwanken, sondern das Wertpapier wird sich in einem stetigen Tempo im Wert verändern.

Wie man die Volatilität berechnet

Um zum richtigen Ergebnis zu gelangen, benötigen Sie die historischen Daten eines bestimmten Bestandes. Für Analysten ist es üblich, historische Daten für einen Monat zu verwenden. Erstellen Sie in Ihrem Datenblatt Spalten für Datum, Schlusskurs und tägliche Änderung in Prozent einer Aktie.

Die prozentuale Änderung Ihres Schlusskurses wird berechnet, indem der Vortageskurs vom aktuellen Kurs abgezogen wird. Dieser wird durch den Preis des Vortags geteilt und mit 100 multipliziert. Hier ist die Formel:

  • Tägliche %-Änderung = (aktueller Preis – gestriger Preis)/gestriger Preis * 100

Um die Volatilität zu berechnen, müssen Sie die Standardabweichung der Spalte der täglichen prozentualen Änderung erhalten. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm verwenden, verwenden Sie die folgende Formel:

  • =STDVA (Zelle A: Zelle Z)

Wie man von der Volatilität profitieren kann

Händler können von einem volatilen Markt profitieren, wenn er höher ist als wenn er niedriger ist. Wenn alle Faktoren gleich bleiben, kann ein volatiler Markt ein guter Anreiz für kluge Investoren sein. Warum? Er hilft, Gelegenheiten zu schaffen.

Daytrader überreagieren bei schlechten Nachrichten, was die Gelegenheit schafft, die Daytrader brauchen, um Geld zu verdienen.

Dies führt zu Fällen, in denen die Wertpapierkurse niedriger sind als der Wert einer Investition. Um in dieser Zeit davon zu profitieren, sollte eine Anlagestrategie entwickelt werden, die aus dem Verkauf von Put-Optionen und gedeckten Calls besteht. Dies führt zu einem höheren Einkommen und hält gleichzeitig die Volatilität Ihres Portfolios niedrig.

Broker machen bei hoher Volatilität schlapp

Öfters hört man von Ausfällen der Trading Software oder des Brokers bei hoher Volatilität. Bei der mächtigen Volatilität am Anfang von 2020 während der Corona-Krise machten sogar einige bekannte bzw. große Brokerhäuser in Amerika schlapp. Als Trader wollen Sie die Volatilität auch handeln, wenn sie einmal im Markt ist.

Deshalb sollten Sie einen vertrauenswürdigen und voll funktionsfähigen Broker nutzen. Ich habe verschiedene Anbieter während starker Volatilität getestet. Eine direkte Ausführung der Orders ist ebenfalls sehr wichtig. In der unteren Tabelle finden Sie professionelle Broker, die auch bei hoher Volatilität funktionieren und die Orders korrekt ausführen werden:

Mein Tipp: Traden Sie nie mehr mit teuren Gebühren bei BDSwiss

BDSwiss Handelsplattform

# Günstige Handelsgebühren ab 0,0 Pips Spread

# Bessere Plattform MT4/MT5/Webtrader

# Geringe Mindesteinzahlung 100€

# Forex, CFDs, Aktien, Krypto, Rohstoffe, Indizes

# Trading Signale & Deutscher 1 zu 1 Service

# Hoher Hebel bis 1:500

# Bewertung: 5 out of 5 stars (5 / 5)

Jetzt zu den besten Konditionen bei BDSwiss traden

› Den kompletten BDSwiss Testbericht lesen

Mein Fazit zur Volatilität:

Als Händler sollten Sie beachten, dass die Volatilität Ihr Freund sein kann. Damit dies geschehen kann, müssen Sie sie in jeder Phase gut bewältigen. Das bedeutet, dass das Risiko zu jeder Zeit minimiert werden sollte.

Wenn Sie auf die Marktbewertung achten und darauf, wie weit man sich in einem Handelszyklus befindet, können Sie eine kluge Vermögensallokation vornehmen. Diese wird nicht auf dem Marketing-Timing basieren, sondern auf der Analyse der aktuellen Marktbewertung.

Weitere interessante Beiträge: 

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.