Trading Bot programmieren: Wie funktioniert das? Anleitung

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es nicht einfacher wäre, mit einem Trading Bot zu handeln? So würden Sie sich schließlich die Analyse jedes einzelnen Assets sparen. Viele streben danach, algorithmische Trader zu werden, haben aber Schwierigkeiten, ihre Trading Bots richtig zu codieren. Diese Akteure finden online oft unorganisierte und irreführende algorithmische Codierungsinformationen sowie falsche Versprechungen von Wohlstand über Nacht.

Ich bin fest davon überzeugt, dass der algorithmische Handel kein Schema ist, um schnell reich zu werden. Im Folgenden beschreibe ich für Sie dennoch die Grundlagen, die zum Entwerfen, Bauen und Warten Ihres eigenen algorithmischen Handelsroboters (Trading Bot) erforderlich sind.

Definition: Was ist ein Trading Bot?

Auf der einfachsten Ebene ist ein algorithmischer Handelsroboter oder Trading Bot ein Computercode, der Kauf- und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten generieren und ausführen kann.

Zu den Hauptkomponenten eines solchen Trading Bots, deutsch Handelsroboter, gehören:

• Einstiegsregeln, die signalisieren, wann gekauft oder verkauft werden soll
• Ausstiegsregeln, die angeben, wann die aktuelle Position geschlossen werden soll
• Positionsgrößenregeln, die die zu kaufenden oder zu verkaufenden Mengen definieren

Für den Beginn benötigen Sie einen Computer und eine Internetverbindung, um ein algorithmischer Händler zu werden – und natürlich die richtige Plattform, um zu programmieren.

Welche Plattformen eignen sich zur Programmierung von Trading Bots?

Die Programmierung von Trading Bots erfordert eine Plattform, die nicht nur zuverlässig ist, sondern auch die notwendigen Tools und Ressourcen hat, um effektive Algorithmen zu entwickeln. Eine der beliebtesten Plattformen in diesem Bereich sind MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Beide Plattformen sind speziell auf den Bedarf von Tradern und Entwicklern zugeschnitten und bieten eine breite Palette an Funktionen für die Erstellung und den Betrieb von Trading Bots:

• MetaTrader 4: MetaTrader 4 (MT4) ist eine weit verbreitete und bei Tradern sehr beliebte Handelsplattform, die sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und eine breite Palette von Funktionen für die technische Analyse bietet. Ein Pluspunkt ist die auch von mir gern genutzte, große Community von Entwicklern bietet. Die sind bereit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Die Programmiersprache des MT4 lautet MQL4.
• MetaTrader 5: MetaTrader 5 (MT5) ist die Weiterentwicklung von MT4 und bietet zusätzliche Funktionen und eine verbesserte Orderverwaltung – viele Trader, so auch ich, sind aber bei MT4 geblieben. Die Programmiersprache des MT5 lautet MQL5.

Obwohl MT4 nicht die einzige Software ist, die man zum Erstellen und Programmieren eines Trading-Bot verwenden könnte, hat sie eine Reihe von wesentlichen Vorteilen.

Ein Vorteil besteht darin, dass die Hauptanlageklasse von MT4 zwar Devisen (FX) sind, die Plattform aber auch für den Handel mit Aktien, Aktienindizes, Rohstoffen und Bitcoin unter Verwendung von Differenzkontrakten (CFDs) verwendet werden kann. Weitere Vorteile der Verwendung von MT4 (im Gegensatz zu anderen Plattformen) sind meinen Erfahrungen nach, dass die Software leicht zu erlernen ist, über zahlreiche verfügbare FX-Datenquellen verfügt und kostenlos ist.

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Was ist MQL4?

MQL4 (MetaQuotes Language 4) ist die Programmiersprache, die speziell für MT4 entwickelt wurde. Mit MQL4 können Entwickler benutzerdefinierte Indikatoren, Expert Advisors (Trading Bots) und Skripte erstellen, die den Handel auf MT4 automatisieren können. MQL4 ist eine ereignisgesteuerte Programmiersprache, die es ermöglicht, auf Marktveränderungen zu reagieren und Trades entsprechend zu platzieren.

Was ist MQL5?

MQL5 (MetaQuotes Language 5) ist – analog zu MT4 und MT5 – ist die Nachfolgesprache von MQL4 und wurde für die MT5-Plattform entwickelt. Im Vergleich zu MQL4 bietet MQL5 bietet eine verbesserte Orderverwaltung, bessere Datenstrukturierung und zusätzliche Funktionen. Die Sprache ist zudem schneller.

Trading Bot programmieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Möchten Sie Ihren eigenen Tradingbot programmieren? Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie das geht. Die Programmierung in MT4 und MT5 ist sich sehr ähnlich. Für das Beispiel verwende ich den MetaEditor von MetaTrader 5.

Schritt 1: Installation und Einrichtung

Zuallererst benötigen Sie die MetaTrader 5-Plattform auf Ihrem Computer. Laden Sie also MetaTrader 5 herunter und installieren Sie das Programm. Nach der Installation ist es an der Zeit, ein Konto bei einem Broker Ihrer Wahl zu eröffnen, der MT5 unterstützt – ich kann Ihnen dafür beispielsweise Capital.com empfehlen. Nachdem Sie sich auf der Plattform angemeldet haben, können Sie mit der Programmierung Ihres Trading Bots beginnen.

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Schritt 2: MetaEditor öffnen

Der nächste Schritt auf dem Weg zu Ihrem eigenen Trading Roboter ist das Öffnen des MetaEditors. In der MT5-Oberfläche finden Sie eine Schaltfläche namens „MetaEditor“. Ein Klick darauf oder das Drücken der F4-Taste auf Ihrer Tastatur öffnet den MetaEditor – das ist das Herzstück, über diese Oberfläche programmieren Sie den Trading Bot.

Schritt 3: Neuen EA (Expert Advisor) erstellen

Jetzt ist es Zeit, einen neuen Expert Advisor (EA) zu erstellen, was der Name für einen Trading Bot auf MT5 ist. Im MetaEditor gehen Sie auf „Datei“ und klicken auf „Neue Datei“, um den MQL5-Assistenten (MQL Wizard) zu starten. Ein Assistent führt Sie durch den Prozess, in dem Sie „Expert Advisor“ auswählen, einen Namen für Ihren Bot eingeben und die grundlegende Struktur Ihres Bots erstellen.

Sie können theoretisch auch eine bestehende Vorlage eines Expert Advisors wählen oder andere Dinge wie Skripte, Bibliotheken oder benutzerdefinierte Indikatoren. Sie können auch einen Trading Bot mit Python programmieren.

Schritt 4: Coding

Nachdem Sie einen neuen Expert Advisor ausgewählt haben, müssen Sie die ersten Angaben machen. Geben Sie Ihrem Bot einen Namen und wählen Sie die gewünschten Parameter aus. Der MQL Wizard stellt Ihnen dabei immer auch Hilfevideos zur Verfügung – schauen Sie die gerne an, das hat auch mir geholfen, alles zu verstehen. Sie geben so einige wichtige Informationen an, bevor Sie dann zum ernsten Teil kommen – der Programmierung.

Nachdem die Grundstruktur erstellt ist, beginnt dann nämlich der eigentliche Programmierprozess. Im Code-Fenster können Sie beginnen, Ihre Handelsstrategie zu programmieren. MT5 bietet eine verbesserte Orderverwaltung und weitere Funktionen im Vergleich zu MT4, was Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über Ihre Handelslogik gibt – Sie können aber auch MT4 bzw. MQL4 verwenden, auch damit lässt sich ein Trading Bot erstellen.

Schritt 5: Kompilieren

Wenn Ihr Code fertig ist, ist der nächste Schritt das Kompilieren Ihres Bots. Das Kompilieren überprüft Ihren Code auf Fehler und bereitet ihn für das Backtesting und den Live-Handel vor. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kompilieren“, um diesen Prozess zu starten. Wenn jetzt Fehler auftauchen, müssen Sie diese beheben. Führen Sie den Prozess so lange aus, bis keine Fehler mehr auftauchen.

Schritt 6: Backtesting

Im sechsten Schritt erfolgt das Backtesting. Ziehen Sie Ihren Expert Advisor / Tradingbot auf einen Chart und klicken Sie auf „Strategietester“ (oder drücken Sie Strg + R). Im Strategietester können Sie die Performance Ihres Bots analysieren, verschiedene Parameter testen und sehen, wie Ihr Bot unter verschiedenen Marktbedingungen performt.

Sie finden Ihre programmierten Bots auch links im Navigator unter „Experten“.

Schritt 7: Live-Trading

Sobald Sie mit dem Backtesting zufrieden sind und Ihren Bot optimiert haben, ist es an der Zeit, ihn für den Live-Handel zu aktivieren. Sie können Ihren Bot auf einem echten Konto für den Live-Handel oder auf einem Demo-Konto für weitere Tests aktivieren. Damit haben Sie es geschafft: Sie haben einen eigenen Trading Bot programmiert.

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Trading Bot programmieren – algorithmische Handelsstrategien

Die Programmierung selbst ist das eine, die richtige Strategie hinter dem Bot das andere. Einer der ersten Schritte bei der Entwicklung einer algorithmischen Strategie besteht darin, über einige der Kernmerkmale nachzudenken, die jede algorithmische Handelsstrategie haben sollte. Die Strategie sollte marktgerecht sein, da sie aus marktwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich solide ist. Außerdem sollte das mathematische Modell, das bei der Entwicklung der Strategie verwendet wird, auf soliden statistischen Methoden basieren.

Bestimmen Sie als Nächstes, welche Informationen Ihr Trading Bot erfassen soll. Um eine automatisierte Strategie zu haben, muss Ihr Roboter in der Lage sein, identifizierbare, anhaltende Marktineffizienzen zu erfassen. 

Algorithmische Handelsstrategien folgen einem starren Satz von Regeln, die sich das Marktverhalten zunutze machen. Das Auftreten einer einmaligen Marktineffizienz reicht nicht aus, um eine Strategie darauf aufzubauen. Wenn die Ursache der Marktineffizienz nicht identifizierbar ist, gibt es außerdem keine Möglichkeit festzustellen, ob der Erfolg oder Misserfolg der Strategie zufällig war oder nicht. 

Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Strategietypen, die das Design Ihres algorithmischen Handelsroboters beeinflussen. Dazu gehören Strategien, die Folgendes (oder eine Kombination davon) nutzen: 

• Makroökonomische Nachrichten (z. B. Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft oder Zinssatzänderungen)
• Fundamentalanalyse (z. B. anhand von Umsatzdaten oder Ergebnismitteilungen)
• Statistische Analyse (z. B. Korrelation oder Kointegration)
• Technische Analyse (z. B. gleitende Durchschnitte)
• Die Marktmikrostruktur (z. B. Arbitrage oder Handelsinfrastruktur)

Die Recherche im Vorfeld konzentriert sich auf die Entwicklung einer Strategie, die zu Ihren persönlichen Eigenschaften passt. Faktoren wie persönliches Risikoprofil, Zeitaufwand und Handelskapital sind bei der Entwicklung einer Strategie alle wichtig zu berücksichtigen. Sie können dann damit beginnen, die oben erwähnten anhaltenden Marktineffizienzen zu identifizieren. Nachdem Sie eine Marktineffizienz identifiziert haben, können Sie damit beginnen, einen Trading Bot zu programmieren, der Ihren persönlichen Eigenschaften entspricht.

Backtesting und Optimierung 

Backtesting konzentriert sich auf die Validierung Ihres Handelsroboters, was die Überprüfung des Codes umfasst, um sicherzustellen, dass er das tut, was Sie wollen und zu verstehen, wie die Strategie über verschiedene Zeiträume, Anlageklassen oder Marktbedingungen hinweg abschneidet, insbesondere bei sogenannten „Black Swan“-Ereignissen wie die Finanzkrise 2007/2008.

Nachdem Sie einen Trading Roboter programmiert haben, der funktioniert, möchten Sie seine Leistung maximieren und gleichzeitig die Tendenz zur Überanpassung minimieren. Um die Leistung zu maximieren, müssen Sie zunächst eine gute Leistungskennzahl auswählen, die Risiko- und Ertragselemente sowie Konsistenz (z. B. Sharpe Ratio) erfasst. In der Zwischenzeit tritt eine Überanpassungsverzerrung auf, wenn Ihr Trading Roboter zu eng auf früheren Daten basiert. Ein solcher Roboter wird die Illusion von Hochleistung erwecken, aber da die Zukunft nie ganz der Vergangenheit gleicht, kann er tatsächlich scheitern. Das Training mit mehr Daten, das Entfernen irrelevanter Eingabemerkmale und das Vereinfachen Ihres Modells können dazu beitragen, eine Überanpassung zu verhindern.

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Trading Bot programmieren – Live-Ausführung  

Sie sind jetzt bereit, mit echtem Geld zu beginnen. Abgesehen davon, dass Sie auf die emotionalen Höhen und Tiefen vorbereitet sind, die Sie möglicherweise erleben, gibt es jedoch einige technische Probleme, die angegangen werden müssen. Zu diesen Themen gehören die Auswahl eines geeigneten Brokers und die Implementierung von Mechanismen, um sowohl Marktrisiken als auch Betriebsrisiken wie potenzielle Hacker und Technologieausfallzeiten zu managen.

Bevor sie live gehen, können Trader viel durch simulierten Handel lernen, bei dem eine Strategie mit Live-Marktdaten, aber nicht mit echtem Geld geübt wird. In diesem Schritt ist es auch wichtig zu überprüfen, ob die Leistung des Trading Roboters der in der Testphase vergleichbar ist. Schließlich ist eine Überwachung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Markteffizienz, für die der Roboter entwickelt wurde, noch vorhanden ist.

Mit ChatGPT Trading Roboter programmieren

ChatGPT ist in aller Munde. Mit der künstlichen Intelligenz lassen sich viele Dinge umsetzen – unter anderem nutzen es Programmierer, um Code zu schreiben. Es ist auch möglich, damit Trading Roboter zu programmieren, zumindest theoretisch. Einfacher ist es aber mit der oben beschriebenen Methode.

Durch die Integration von ChatGPT in den Programmierprozess könnte ein Entwickler in natürlicher Sprache mit dem System interagieren, um die Logik und die Parameter des Trading Bots zu definieren – und eben nicht direkt mit Code, wie es bei MQL4 oder MQL5 der Fall ist.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach sagen: „Erstelle einen Bot, der kauft, wenn der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt geht und verkauft, wenn das Gegenteil eintritt“, und ChatGPT könnte den entsprechenden Code generieren. In der Theorie ist das möglich. Zumindest, wenn Sie ChatGPT als Hilfsmittel nutzen. Einfacher ist es jedoch über MQL4 und MQL5.

Fazit: Bots programmieren

Es ist durchaus möglich, selbst einen Trading Bot zu programmieren und damit erfolgreich zu werden. Aufstrebende Händler sollten jedoch daran denken, bescheidene Erwartungen zu haben. Experten auf dem Gebiet betonen, dass der wichtigste Teil des algorithmischen Handels darin besteht, zu verstehen, unter welchen Marktbedingungen der Roboter funktioniert, wann er ausfällt und zu verstehen, wann eingegriffen werden muss. 

Algorithmischer Handel mit einem Trading Bot kann lohnend sein, aber der Schlüssel zum Erfolg ist das Verständnis. Jeder Kurs oder Lehrer, der hohe Belohnungen ohne ausreichendes Verständnis verspricht, sollte ein wichtiges Warnzeichen sein, sich fernzuhalten. Eignen Sie sich die Skills am besten selbst an und nutzen Sie den MetaTrader für das Bot Trading – das ist meiner Erfahrung nach der einfachste Weg.

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Meist gestellte Fragen: