Viele Trader streben danach, algorithmische Händler zu werden, haben aber Schwierigkeiten, ihre Trading Bots richtig zu codieren. Diese Akteure finden online oft unorganisierte und irreführende algorithmische Codierungsinformationen sowie falsche Versprechungen von Wohlstand über Nacht.
Wir sind fest davon überzeugt, dass der algorithmische Handel kein Schema ist, um schnell reich zu werden. Im Folgenden sind die Grundlagen beschrieben, die zum Entwerfen, Bauen und Warten Ihres eigenen algorithmischen Handelsroboters (Trading Bot) erforderlich sind.
Das Wichtigste in Kürze
- Es ist durchaus plausibel, dass unerfahrenen Tradern beim Programmieren eine Trading Bot ein strenger Satz von Richtlinien beigebracht wird und sie erfolgreich werden. Aufstrebende Händler sollten jedoch daran denken, bescheidene Erwartungen zu haben.
- Einer der ersten Schritte bei der Entwicklung einer algorithmischen Strategie besteht darin, über einige der Kernmerkmale nachzudenken, die jede algorithmische Handelsstrategie haben sollte.
- Bevor Sie einen Trading Bot im Live-Trading einsetzen sollten Sie ihn ausgiebig testen und im Backtesting stetig optimieren.
Was ist ein Trading Bot? Definition
Auf der einfachsten Ebene ist ein algorithmischer Handelsroboter oder Trading Bot ein Computercode, der Kauf- und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten generieren und ausführen kann.
Zu den Hauptkomponenten eines solchen Roboters gehören:
- Einstiegsregeln, die signalisieren, wann gekauft oder verkauft werden soll
- Ausstiegsregeln, die angeben, wann die aktuelle Position geschlossen werden soll
- Positionsgrößenregeln, die die zu kaufenden oder zu verkaufenden Mengen definieren
Für den Beginn benötigen Sie einen Computer und eine Internetverbindung, um ein algorithmischer Händler zu werden. Danach wird ein geeignetes Betriebssystem benötigt, um Meta Trader 4 (MT4) auszuführen. Das ist eine elektronische Handelsplattform, die die MetaQuotes Language 4 (MQL4) zum Codieren von Handelsstrategien verwendet. Obwohl MT4 nicht die einzige Software ist, die man zum Erstellen und Programmieren eines Trading-Bot verwenden könnte, hat sie eine Reihe von wesentlichen Vorteilen.
Ein Vorteil besteht darin, dass die Hauptanlageklasse von MT4 zwar Devisen (FX) sind, die Plattform aber auch für den Handel mit Aktien, Aktienindizes, Rohstoffen und Bitcoin unter Verwendung von Differenzkontrakten (CFDs) verwendet werden kann. Weitere Vorteile der Verwendung von MT4 (im Gegensatz zu anderen Plattformen) sind, dass die Software leicht zu erlernen ist, über zahlreiche verfügbare FX-Datenquellen verfügt und kostenlos ist.
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Trading Bot programmieren – algorithmische Handelsstrategien
Einer der ersten Schritte bei der Entwicklung einer algorithmischen Strategie besteht darin, über einige der Kernmerkmale nachzudenken, die jede algorithmische Handelsstrategie haben sollte. Die Strategie sollte marktgerecht sein, da sie aus marktwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich solide ist. Außerdem sollte das mathematische Modell, das bei der Entwicklung der Strategie verwendet wird, auf soliden statistischen Methoden basieren.
Bestimmen Sie als Nächstes, welche Informationen Ihr Trading Bot erfassen soll. Um eine automatisierte Strategie zu haben, muss Ihr Roboter in der Lage sein, identifizierbare, anhaltende Marktineffizienzen zu erfassen.
Algorithmische Handelsstrategien folgen einem starren Satz von Regeln, die sich das Marktverhalten zunutze machen. Das Auftreten einer einmaligen Marktineffizienz reicht nicht aus, um eine Strategie darauf aufzubauen. Wenn die Ursache der Marktineffizienz nicht identifizierbar ist, gibt es außerdem keine Möglichkeit festzustellen, ob der Erfolg oder Misserfolg der Strategie zufällig war oder nicht.
Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Strategietypen, die das Design Ihres algorithmischen Handelsroboters beeinflussen. Dazu gehören Strategien, die Folgendes (oder eine Kombination davon) nutzen:
- Makroökonomische Nachrichten (z. B. Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft oder Zinssatzänderungen)
- Fundamentalanalyse (z. B. anhand von Umsatzdaten oder Ergebnismitteilungen)
- Statistische Analyse (z. B. Korrelation oder Kointegration)
- Technische Analyse (z. B. gleitende Durchschnitte)
- Die Marktmikrostruktur (z. B. Arbitrage oder Handelsinfrastruktur)
Die Recherche im Vorfeld konzentriert sich auf die Entwicklung einer Strategie, die zu Ihren persönlichen Eigenschaften passt. Faktoren wie persönliches Risikoprofil, Zeitaufwand und Handelskapital sind bei der Entwicklung einer Strategie alle wichtig zu berücksichtigen. Sie können dann damit beginnen, die oben erwähnten anhaltenden Marktineffizienzen zu identifizieren. Nachdem Sie eine Marktineffizienz identifiziert haben, können Sie damit beginnen, einen Trading Bot zu programmieren, der Ihren persönlichen Eigenschaften entspricht.
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Backtesting und Optimierung
Backtesting konzentriert sich auf die Validierung Ihres Handelsroboters, was die Überprüfung des Codes umfasst, um sicherzustellen, dass er das tut, was Sie wollen und zu verstehen, wie die Strategie über verschiedene Zeiträume, Anlageklassen oder Marktbedingungen hinweg abschneidet, insbesondere bei sogenannten „Black Swan“-Ereignissen wie die Finanzkrise 2007-2008.
Nachdem Sie nun einen Trading Roboter programmiert haben, der funktioniert, möchten Sie seine Leistung maximieren und gleichzeitig die Tendenz zur Überanpassung minimieren. Um die Leistung zu maximieren, müssen Sie zunächst eine gute Leistungskennzahl auswählen, die Risiko- und Ertragselemente sowie Konsistenz (z. B. Sharpe Ratio) erfasst. In der Zwischenzeit tritt eine Überanpassungsverzerrung auf, wenn Ihr Trading Roboter zu eng auf früheren Daten basiert. Ein solcher Roboter wird die Illusion von Hochleistung erwecken, aber da die Zukunft nie ganz der Vergangenheit gleicht, kann er tatsächlich scheitern. Das Training mit mehr Daten, das Entfernen irrelevanter Eingabemerkmale und das Vereinfachen Ihres Modells können dazu beitragen, eine Überanpassung zu verhindern.
Trading Bot programmieren – Live-Ausführung
Sie sind jetzt bereit, mit echtem Geld zu beginnen. Abgesehen davon, dass Sie auf die emotionalen Höhen und Tiefen vorbereitet sind, die Sie möglicherweise erleben, gibt es jedoch einige technische Probleme, die angegangen werden müssen. Zu diesen Themen gehören die Auswahl eines geeigneten Brokers und die Implementierung von Mechanismen, um sowohl Marktrisiken als auch Betriebsrisiken wie potenzielle Hacker und Technologieausfallzeiten zu managen.
Bevor sie live gehen, können Trader viel durch simulierten Handel lernen, bei dem eine Strategie mit Live-Marktdaten, aber nicht mit echtem Geld geübt wird. In diesem Schritt ist es auch wichtig zu überprüfen, ob die Leistung des Trading Roboters der in der Testphase vergleichbar ist. Schließlich ist eine Überwachung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Markteffizienz, für die der Roboter entwickelt wurde, noch vorhanden ist.
Trading Bot programmieren – Fazit
Es ist durchaus plausibel, dass unerfahrenen Tradern beim Programmieren eine Trading Bot ein strenger Satz von Richtlinien beigebracht wird und sie erfolgreich werden. Aufstrebende Händler sollten jedoch daran denken, bescheidene Erwartungen zu haben. Experten auf dem Gebiet betonen, dass der wichtigste Teil des algorithmischen Handels darin besteht, zu verstehen, unter welchen Marktbedingungen der Roboter funktioniert, wann er ausfällt und zu verstehen, wann eingegriffen werden muss.
Algorithmischer Handel mit einem Trading Bot kann lohnend sein, aber der Schlüssel zum Erfolg ist das Verständnis. Jeder Kurs oder Lehrer, der hohe Belohnungen ohne ausreichendes Verständnis verspricht, sollte ein wichtiges Warnzeichen sein, sich fernzuhalten.
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