Seit einigen Jahrzehnten gewinnt der Aktienmarkt zunehmend an Beliebtheit. Eine Vielzahl an Menschen haben die Alternative zum einfachen Sparen für sich entdeckt und freuen sich Jahr für Jahr über attraktive Renditen. Dabei gibt es nicht nur langfristige Anleger, sondern auch Händler, die den Markt genau im Blick haben und durch den Kauf bzw. Verkauf von Werten zum richtigen Zeitpunkt, Geld verdienen.
Für genau diese Trader gibt es zahlreiche Indikatoren, die ihnen die Chartanalyse erleichtern sollen. Einer davon ist der Supertrend Indikator. Wobei es sich dabei handelt, wie er sich von anderen Indikatoren unterscheidet und welche Strategien es gibt, verrät der folgende Artikel.
Supertrend Indikator: Das bedeutet er für Trader
- Der Supertrend Indikator zählt zu den Trendfolgeindikatoren.
- Er misst die Volatilität von Finanzinstrumenten.
- Die Grundlage der Berechnung ist der Average-True-Range-Indikator.
Was ist der Supertrend Indikator? Definition
Der Supertrend Indikator gehört zu den Trendfolgeindikatoren. Dementsprechend gibt er nicht nur Aufschluss über die aktuelle Entwicklung des Kurses, sondern hilft Tradern auch die Trendrichtung im Chart leicht zu identifizieren. Der Indikator basiert auf dem Mittelwert der Kerzen und misst die Volatilität, das heißt das Ausmaß der Schwankungen, als Spanne zwischen Hoch- und Tiefpunkten. Dabei werden auch Kurslücken, sogenannte Gaps, berücksichtigt, wodurch sich genauere Werte errechnen lassen.
Beginnend bei einem Startwert verläuft die Trendlinie in die eingeschlagene Richtung. Während der Indikator bei einem Aufwärtstrend unter dem Kurs liegt und somit als Unterstützung dient, liegt er bei einem Abwärtstrend darüber und stellt einen Widerstand dar. Sobald es allerdings auf dem Markt zu einer starken Bewegung in die Gegenrichtung kommt, springt der Indikator auf den Startwert der Gegenrichtung. Damit weist er auf eine Trendänderung hin.
Der Indikator kann sich nur in Trendrichtung verändern Bei nachlassender Volatilität wird er lediglich waagerecht weitergezeichnet. Er zählt zu den bekanntesten Indikatoren im Trading und ist somit auf nahezu jeder gängigen Handelsplattform verfügbar. Dabei kann der Trader sowohl die Periode als auch den Faktor nach eigenen Wünschen einstellen. Die Periode bestimmt die Länge Zeitraums, der für die Berechnung berücksichtigt wird. Der Faktor hingegen dient als Multiplikator bei der Bestimmung des Abstands zwischen Mittelwert und Supertrend.
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Wie wird der Supertrend Indikator berechnet?
Da es von Fall zu Fall unterschiedlich ist, lässt sich die Berechnung nicht in einer Formel abbilden. Der Supertrend Indikator ist volatilitätsbasiert und wird auf Grundlage der Average True Range (ATR) berechnet. Dafür benötigt der Trader drei Werte:
- der Schlusskurs der letzten Kerze
- der Hochkurs der aktuellen Kerze
- der Tiefkurs der aktuellen Kerze
Im ersten Schritt vergleicht er die drei Abstände zwischen diesen Werten miteinander. Zur weiteren Berechnung benötigt er allerdings nur den größten Abstand, auch bekannt als True Range. Der Händler summiert die True Range über so viele Kerzen auf, wie es unter „Perioden“ eingestellt ist. Anschließend berechnet er daraus den Durchschnittswert, indem er die Summe durch die Anzahl der berücksichtigten Kerzen teilt. Als Ergebnis erhält er die Average True Range, kurz ATR. Mit Anpassung der Periode kann der Händler die Glättung der ATR vornehmen.
Im nächsten Schritt bildet der Trader den Mittelwert aus Hoch und Tief der aktuellen Kerze. Das weitere Vorgehen wird auf der einen Seite von der Trendrichtung und auf der anderen Seite vom individuell eingestellten Faktor bestimmt. Nehmen wir an, es liegt ein Aufwärtstrend (bullischer Verlauf) vor und als Faktor wurde 3 festgelegt. In diesem Fall wird das dreifache der Volatilität bzw. der ATR vom Mittelwert subtrahiert. Liegt stattdessen ein Abwärtstrend (bärischer Verlauf) vor, wird das dreifache der Volatilität zum Mittelkurs addiert.
Anschließend wird an jeder Kerze geprüft, ob der neu berechnete Indikatorwert sich in Trendrichtung bewegt. Falls ja, wird er gezeichnet und falls nicht, wird der alte Wert weiterverwendet. Dementsprechend verläuft der Supertrend Indikator nie gegen seine Trendrichtung. Erst wenn der Markt durchbrochen wird, folgt ein Trendwechsel.
Wie wird der Supertrend Indikator angewandt?
Der Supertrend Indikator bewegt sich immer in Trendrichtung und reagiert stark auf Volatilitäten im Markt. Dementsprechend ist die Supertrend-Linie umso weiter vom Basiswert entfernt, umso höher die Volatilität, das heißt das Ausmaß der Schwankungen ist. So kann der Indikator frühzeitig auf Trendwechsel hinweisen. Trader können diese Trendänderung erkennen, wenn eine bestehende Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie nach oben oder unten durchbrochen wird.
In der Regel ist der Indikator auf Handelsplattformen bereits mit einer Periode von 10 und einem Faktor von 3 voreingestellt. Doch sowohl Periode als auch Faktor kann der Händler individuell anpassen. Dadurch kann er die Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie enger oder weiter setzen.
Entscheidet sich der Trader für den Supertrend Indikator, werden zwei Volatilitätsbänder über den Chart gelegt, die oberhalb und unterhalb aller Kurse im Chart verlaufen. Bei einem Abwärtstrend wird der Supertrend Indikator als oberes Band dargestellt – bei einem Aufwärtstrend als unteres Band.
Wird eines dieser Bänder durchkreuzt, deutet dies auf eine Trendumkehr hin. Liegt der Schlusskurs einer Kerze unter dem unteren Band, bedeutet das eine Trendänderung zum Abwärtstrend. In diesem Fall wirkt die Trendlinie künftig als charttechnischer Widerstand und der Händler erhält ein Verkaufssignal. Liegt der Schlusskurs einer Kerze hingegen über dem oberen Band, heißt das einen Wechsel zum Aufwärtstrend und die Trendlinie fungiert künftig als Unterstützung. In diesem Fall erhält der Trader ein Kaufsignal.
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Welche Strategien gibt es?
Der Supertrend Indikator ist unter Händlern ein beliebtes Werkzeug zur Chartanalyse. Damit können sie Handelssignale für einen Kauf bzw. Verkauf generieren, optimale Trading-Entscheidungen treffen und ihre Performance steigern. Dabei kann der Indikator mit unterschiedlichen Strategien zum Einsatz kommen. Dazu gehören Folgende:
- Trendwechsel-Strategie
- Breakout-Strategie
- Filter mit gleitenden Durchschnitten
- Supertrend Indikator als Trailing Stop-Loss
Trendwechsel-Strategie mit dem Supertrend Indikator
Die einfachste Strategie, für die der Supertrend Indikator genutzt werden kann, ist die Trendwechsel-Strategie. Dabei dient der Indikator selbst als Signalgeber bei Trendwechsel, das heißt er erzeugt Kauf- und Verkaufssignale. Den Trendwechsel selbst erkennen Händler an einem Schnittpunkt des Tagesendkurses mit der Trendlinie des Indikators. Um diese Richtungsänderung des Trends zu nutzen, wird zum Anfangskurs/Eröffnungskurs des Folgetages gehandelt. Entsprechend ist die Supertrend-Linie das Stoppniveau.
Je nach Richtung der Änderung unterscheiden Trader zwischen Long-Setup und Short-Setup. Bei einem Durchbruch von unten nach oben eröffnet er eine Long-Position.
Schneidet der Kurs den Supertrend hingegen von oben nach unten, eröffnet der Trader eine Short-Position.
Breakout-Strategie mit dem Supertrend Indikator
Der Supertrend Indikator kann auch beispielsweise in der Breakout-Strategie Anwendung finden. Dafür benötigen Händler allerdings einen weiteren Indikator: den sogenannten Donchian Channel. Er stellt die höchsten Hochpunkte sowie die tiefsten Tiefpunkte des Kurses über eine bestimmte Anzahl von Perioden dar. Ursprünglich wurde die 4-Wochen-Periode eingesetzt. Dementsprechend erstellte der Indikator Werte über den Verlauf der Hoch- und Tiefkurse der vergangenen vier Wochen. Heutzutage können Trader die Zeitperiode individuell einstellen. Je größer die Periode, desto eindeutiger sind die Signale.
Mit dem Supertrend und dem Donchian Channel wird nun die Entwicklung des Kurses beobachtet und nach Ausbrüchen bzw. Breakouts Ausschau gehalten. Dabei dient der Supertrend lediglich als Trendfilter. Nach dieser Strategie eröffnet der Trader eine Position, wenn zwei aufeinanderfolgende Kerzen aus dem Donchian Channel ausbrechen. Ähnlich wie bei der Trendwechsel-Strategie wird eine Long-Position eröffnet, wenn die obere Begrenzung überschritten wird. In diesem Fall hat der Supertrend Indikator einen steigenden Verlauf (bullisch). Das bedeutet es liegt ein Aufwärtstrend vor. Somit werden nur Kaufsignale berücksichtigt.
Bei Durchbruch der unteren Begrenzung wird dagegen eine Short-Position eröffnet. In diesem Fall verläuft der Supertrend Indikator fallend (bärisch) und es liegt ein Abwärtstrend vor. Daher werden nur Verkaufssignale berücksichtigt.
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Supertrend Indikator als Filter mit gleitenden Durchschnitten
Ebenso wie beim Donchian-Channel kann der Supertrend Indikator auch in Kombination mit dem Indikator der gleitenden Durchschnitte als Trendfilter fungieren. Auch hier kommt es zu einer Long-Position, sofern sich der Kurswert auch übergeordnet in einem Aufwärtstrend befindet. Dafür muss der Schlusswert die Trendlinie des gleitenden Durchschnitts nach oben überschreiten.
Wenn der Wert sich übergeordnet in einem Abwärtstrend befindet, werden nur Short-Positionen zugelassen. Dafür muss der Schlusswert die Trendlinie des gleitenden Durchschnitts nach unten durchbrechen.
Fazit: Einfache Handhabung und eindeutige Handelssignale
Der Supertrend Indikator ist einer von vielen Indikatoren, die den Trader bei der charttechnischen Analyse unterstützen. Als Trendfolgeindikator zeigt er nicht nur die aktuelle Entwicklung, sondern lässt auch auf die Trendrichtung schließen. Da die Volatilität bei der Ermittlung der Trendlinie berücksichtigt wird, kann der Indikator trendstabiler sein als andere Indikatoren. Dementsprechend sind auch Handelssignale genauer und es können optimale Handelsentscheidungen getroffen werden. Trader, die sich für die Nutzung dieses Indikators entscheiden, profitieren außerdem von einer eindeutigen Darstellung und der einfachen Handhabung.
Doch genau wie jeder andere Indikator hat auch dieser nicht nur Vor- sondern auch Nachteile. So kommt es zum Beispiel in Seitwärtsphasen, das heißt in trendlosen Phasen, und bei geringer ATR häufiger zu Fehlsignalen. Der Der Supertrend zeigt das aktuelle Marktverhalten verzögert an. Damit ist er allerdings nicht allein, da dies bei vielen anderen Trendfolgeindikatoren auch der Fall ist. Trader sollten sich bewusst machen, dass es sich bei Prognosen immer lediglich um Wahrscheinlichkeiten handelt, die zwar oft stimmen, allerdings auch hin und wieder nicht zutreffen.
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Meist gestellte Fragen:
Für welche Strategien eignet sich der Supertrend Indikator?
Der Supertrend Indikator eignet sich für nahezu alle Strategien, die in der ein oder anderen Weise auf der Trendbestimmung basieren. Dazu gehören beispielsweise Trendumkehrungen, Breakouts und Trendfortsetzungen.
Wie lese ich den Supertrend Indikator richtig?
Um den Supertrend Indikator zu interpretieren, müssen Sie feststellen, wo sich der aktuelle Preis und der Indikator befinden. Liegt der Preis oberhalb des Indikators, so ist dies als Kaufsignal zu interpretieren. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn sich der Preis unterhalb des Indikators befindet. Denken Sie aber daran, sich nicht auf den Supertrend alleine zu verlassen und verwenden Sie stets andere Analysewerkzeuge, um die These zu bestätigen oder zu widerlegen.
Eignet sich der Supertrend Indikator auch für Forex?
Ja, der Supertrend Indikator kann auch sehr gut im Forex Handel genutzt werden. Berücksichtigen Sie aber die Dynamiken des jeweiligen Währungspaars und passen Sie die Parameter des Supertrend Indikators entsprechend an.
Mit welchen anderen Indikatoren lässt sich der Supertrend gut kombinieren?
Am effektivsten in Kombination mit dem Supertrend sind der MACD, Parabolic SAR und RSI. Die Daten, die sich aus diesen Indikatoren entnehmen lassen, sind für die Trendbestimmung hochrelevant und eignen sich daher hervorragend als Ergänzung zu den Signalen, die der Supertrend ausgibt.
Was ist die Standardeinstellung für Multiplikator und Periode beim Supertrend?
Standardmäßig ist der Supertrend Indikator auf einen Multiplikator von 3 und eine Periode von 14 eingestellt. Die Periode repräsentiert dabei die Anzahl der Tage, die herangezogen werden, um die durchschnittliche ATR zu berechnen, während der Multiplikator angibt, mit welcher Zahl sie multipliziert wird.
Wie stelle ich den optimalen Multiplikatorwert beim Supertrend ein?
Um den besten Multiplikatorwert für Ihren Supertrend Indikator zu ermitteln, müssen Sie testen, wie empfindlich der Indikator auf Preisänderungen reagieren soll, um Ihrer individuellen Strategie den größtmöglichen Nutzen zu bringen. Grundsätzlich sorgt ein höherer Multiplikator dafür, dass der Supertrend weniger sensibel auf Preisänderungen reagiert, während ein niedrigerer Multiplikator das Gegenteil erreicht. Je sensibler der Indikator ist, umso höher ist zudem die Wahrscheinlichkeit, dass ein ausgegebenes Signal falsch ist. Sie müssen daher feststellen, mit welchem Multiplikatorwert Sie in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen die beste Trefferquote haben. Verwenden Sie dafür aber unbedingt ein Demokonto. Bedenken Sie außerdem, dass der gleiche Multiplikatorwert nicht in jeder Marktsituation gleichermaßen effektiv ist.
Wird der Supertrend eingezeichnet?
Um den Supertrend einzuzeichnen, müssen zunächst die einzelnen Punkte der Supertrend-Linie berechnet werden. Diese lautet für jede Kerze: (Hoch + Tief)/2 + (Multiplikator) * (ATR). Das Ergebnis ist der Wert, an dem sich die Supertrend-Linie bei der jeweiligen Kerze befindet. Verbindet man diese Punkte von Kerze zu Kerze, ergibt dies die Supertrend-Linie auf dem Chartbild.
Was ist der Supertrend Indikator einfach erklärt?
Der Supertrend ist eine Linie im Chart, die die Informationen aus Hoch- und Tiefpunkten mit der ATR gewichtet. Anhand dieser Daten und der Darstellungsweise im Chart lassen sich so Schlüsse zu übergeordneten Marktbewegungen ziehen und entsprechende Kauf- oder Verkaufssignale aus dem Indikator entnehmen.
Für welche Assets eignet sich der Supertrend Indikator?
Der Supertrend Indikator eignet sich für alle gängigen Assets, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden. Er ist also für Aktien, Indizes, Forex, Rohstoffe und Kryptowährungen gleichermaßen nützlich. Allerdings hat jeder Markt seine eigene Dynamik und Volatilität, was bei den Parametereinstellungen des Supertrends zu berücksichtigen ist.
