Parabolic SAR Indikator

Einführung & Erklärung: 

Parabolic SAR ist ein Trendfolgeindikator und wird auch gerne von Händlern verwendet, um Trailing-Stop-Losses zu setzen.

Der Indikator wurde von Welles Wilder entwickelt, der Ende der 1970er Jahre auch den Average True Range, RSI und Directional Movement (ADX) entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt hat. All diese Indikatoren sind auch heute noch weit verbreitet.

Parabolic SAR wurde ursprünglich „Parabolic Time/Price System“ genannt, wobei SAR ein Akronym für „stop and reverse“ ist. Technische Analysten bezeichnen den Indikator oft einfach als „SAR“ an sich.

Parabolic SAR Indikator (Screenshot)

Parabolic SAR Indikator (Screenshot)

Ein Teil der Popularität des Indikators rührt von seiner einfachen Interpretation her. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er anstelle von Linien, Bereichen oder „Wolken“ Punkte verwendet, um Informationen auf dem Diagramm zu vermitteln.

Punkte, die sich unterhalb des Kurses bilden und in einem nach oben geneigten Muster aufsteigen, deuten auf einen Aufwärtstrend hin. Punkte, die sich oberhalb des Preises bilden und in einem nach unten geneigten Muster fallen, deuten auf einen Abwärtstrend hin. Sie können auch den Kurs darstellen, bei dem ein Händler einen Trailing Stop setzen könnte, je nachdem, ob SAR zu diesem Zweck verwendet wird.

Berechnung des Parabolic SAR Indikators

Der parabolische SAR-Wert verwendet die Werte der vorherigen Periode, um die neue Berechnung zu erstellen. Die Berechnung unterscheidet sich auch darin, ob der SAR-Wert steigt oder fällt.

Steigender parabolischer SAR-Wert

Im Allgemeinen haben wir drei Elemente – den früheren SAR-Wert und zwei indikatorenspezifische Werte, die als Extrempunkt (EP) und Beschleunigungsfaktor (AF) bekannt sind.

Der prior SAR-Wert ist einfach der SAR-Wert der vorangegangenen Periode.

Der Extrempunkt (EP) ist der höchste Wert des vorherrschenden Aufwärtstrends.

Der Beschleunigungsfaktor (AF) beginnt bei den Standardeinstellungen des Indikators bei 0,02 und erhöht sich um 0,02, wenn der Extrempunkt (EP) einen neuen Höchststand erreicht. Sein Maximalwert beträgt 0,20, unabhängig davon, wie viele neue Höchststände der Extrempunkt erreicht.

Der Wert des Beschleunigungsfaktors – sowohl die Rate, mit der er steigen kann, als auch sein Maximalwert – kann in den Einstellungen der Charting-Plattform angepasst werden.

Einstellungen des Parabolic SAR Indikators

Einstellungen des Parabolic SAR Indikators

In der SAR-Berechnungsformel wird der aktuelle SAR-Wert berechnet, indem der frühere SAR-Wert zum Produkt aus dem früheren Beschleunigungsfaktor und der Differenz zwischen dem früheren Extrempunkt und dem früheren SAR-Wert addiert wird:

Aktueller SAR = Vorheriger SAR + Vorheriger AF * (Vorheriges EP – Vorheriger SAR)

Sinkender parabolischer SAR-Wert

Die drei Elemente bleiben gleich – wir verwenden die vorherige SAR, den Extrempunkt (EP) und den Beschleunigungsfaktor (AR).

Sie werden in der SAR-Formel sehr ähnlich kombiniert, nur dass der zweite Teil der Formel nicht addiert, sondern subtrahiert wird.

Aktueller SAR = Vorheriger SAR – Vorheriger AF * (Vorheriges EP – Vorheriger SAR)

Interpretation des Parabolic SAR – Trading Strategien

Der parabolische SAR-Wert funktioniert effektiv wie ein „Trailing Stop-Loss“. In Aufwärtstrends arbeitet die SAR auf der Grundlage ihrer Position unter dem Kurs daran, Gewinne allmählich „einzufangen“ (oder den Stop-Loss näher an die Gewinnschwelle zu bringen). Viele Händler verwenden SAR für Stop-Loss-Zwecke und ist weitgehend ihre primäre Anwendung.

Parabolic SAR Stop Loss Strategie

Parabolic SAR Stop Loss Strategie

Wenn wir zum Beispiel auf dem Tages-Chart des EUR/USD handeln und derzeit eine Long-Position auf dem Markt haben, könnten wir unseren Stop-Loss auf das von der SAR diktierte Kursniveau setzen.

Je nach dem Trend kann der SAR nahe oder weit vom Kurs entfernt sein. Auf diesem speziellen 15-Minuten-Chart des EUR/USD liegt der SAR weniger als einen Punkt (oder weniger als 0,04%) vom Kurs entfernt, was ein Auslösen des Stop-Loss ziemlich wahrscheinlich macht (Bild oben).

Insgesamt wird sich dieser Stop-Loss nach oben fortsetzen, solange der Aufwärtstrend besteht. Sobald der Kurs in einem Aufwärtstrend unter den SAR-Wert oder in einem Abwärtstrend über den SAR-Wert einbricht, kehrt sich der Indikator um.

Dementsprechend sehen wir nie einen Rückgang der SAR in einem Aufwärtstrend oder einen Anstieg in einem Abwärtstrend und verschieben sich kontinuierlich mit jeder Periode, um alle Gewinne aus einem Handel zu schützen.

Der parabolische SAR-Wert kann auch als eigenständiger Trendfolgeindikator verwendet werden. Händler, die ihn in diesem Sinne verwenden, werden ihre Handelsgeschäfte normalerweise auf die Long-Seite verzerren, wenn sich der parabolische SAR-Wert auf Niveaus unterhalb des Kurses befindet (d.h. in einem Aufwärtstrend). In ähnlicher Weise könnten sie ihre Geschäfte auf die Short-Seite verzerren, wenn sich der parabolische SAR-Wert auf Niveaus über dem Kurs befindet (d.h. in einem Abwärtstrend). Wie alle Indikatoren sollten sie jedoch nicht isoliert und neben anderen technischen Instrumenten und Analysemethoden verwendet werden.

Anpassen der Einstellungen des Parabolic SAR

Die Änderungsrate der parabolischen SAR hängt vom Beschleunigungsfaktor (AF) ab, daher die Bezeichnung als solche. Die Einstellungen des AF können angepasst werden, was als Schritt bezeichnet wird.

Die Voreinstellung für den Schritt ist 0.02. Sein Maximalwert beträgt standardmäßig 0,20 und ist ebenfalls einstellbar.

Die Änderungsrate von SAR, manchmal auch als Empfindlichkeit bezeichnet, kann durch Herabsetzen der Stufe geändert werden. Dies funktioniert durch Vergrößerung des Abstands zwischen SAR und Kurs. Der SAR-Wert kehrt sich um, sobald der Kurs sein Niveau berührt. Wenn der SAR weiter vom Kurs entfernt ist, ist eine Umkehrung des Indikators daher weniger wahrscheinlich.

Sehen Sie sich dieses Beispiel des Tagescharts des S&P 500 unter Verwendung der Standardeinstellungen (0.02 Start, maximal 0.20) an.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR

Und vergleichen wir dies mit verschiedenen Einstellungen eines 0.01 Start und eines 0.20-Maximums.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR minimale Änderung in den Einstellungen

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR minimale Änderung in den Einstellungen (Bessere Filterung)

Wir sehen, dass sich der Trend weniger wahrscheinlich hin und her bewegt.

Im Gegensatz dazu kann die Änderungsrate von SAR durch Erhöhung des Schrittes (Start) erhöht werden. Dadurch nähert sich SAR näher an den Kurs an, was eine Umkehrung des Indikators wahrscheinlicher macht. Hier haben wir die Einstellungen von 0,04 in der Stufe und 0,20 im Maximum.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Start

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Start

Wir sehen eine größere Anzahl von Umkehrungen und auch den SAR, der weiter vom Kurs entfernt ist.

Die Sensitivität nimmt auch ab, wenn wir das Maximum senken. Wenn wir es von 0,20 auf 0,04 reduzieren, sehen wir, dass Trendänderungen weniger wahrscheinlich sind. Das Maximum wird leichter erreicht, wenn es auf niedrigere Werte gesetzt wird. In diesem Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass sich die Berechnung ändert, und wir sehen eine geringere Sensitivität. Außerdem bleibt der SAR-Wert weiter vom Kurs entfernt.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Maximum

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Maximum

Was sind die besten Einstellungen?

Darauf gibt es natürlich keine richtige Antwort. Für diejenigen, die engere Stopps wünschen, um den Gewinn leichter zu schützen oder Kursrückgänge zu begrenzen, wäre es am besten, eine höhere Stufe und ein höheres Maximum zu haben.

Beispielsweise würden Einstellungen von 0,05 für den Start und 0,40 für das Maximum ziemlich enge Stopps ergeben, wie sie durch die Höhe des SAR-Punktes und seine Nähe zum Kurs dargestellt werden.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR enge Stop Loss Einstellungen

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR enge Stop Loss Einstellungen

Diese Einstellungen wären auch für diejenigen relevant, die den parabolischen SAR-Wert als Trendfolgeindikator verwenden und es vorziehen, dass der Indikator eine höhere Empfindlichkeit und damit häufigere Änderungen aufweist.

Für diejenigen, die akkommodierendere Stopps wünschen, um einen vorzeitigen Abbruch zu vermeiden und „Atempause“ in ihren Geschäften zu ermöglichen, wäre eine niedrigere Stufe und ein niedrigeres Maximum angebracht.

In diesem Fall würden Einstellungen von 0,01 für den Start und 0,02 für das Maximum für lockere Stopps sorgen.

Parabolic SAR Einstellungen für lockere Stop Losses

Parabolic SAR Einstellungen für lockere Stop Losses

Diejenigen, die den parabolischen SAR-Wert für die Trendfolge verwenden, könnten diese Einstellung auch bevorzugen, um eine breitere Sicht auf den Trend zu erhalten, statt einer Einstellung, die häufiger oszilliert als bei höheren Stufen- und Maximalwerten.

Mein Fazit zum Parabolic SAR Indikator:

Die parabolische SAR wird regelmäßig verwendet, um Trends zu verfolgen. Sie dient auch als Leitfaden dafür, wo Händler ihren Stop-Loss platzieren sollten, um die Abwärtsbewegung zu begrenzen und/oder den mit ihren Geschäften verbundenen Gewinn zu schützen. Die progressive Punktkonfiguration des Indikators funktioniert sehr ähnlich wie die Anpassung eines Trailing Stops.

Die Einstellungen des Indikators können von seinem Start- und Maximalwert von 0.02 bzw. 0.20 aus angepasst werden.

Wer die Empfindlichkeit des Indikators erhöhen möchte – was zu häufigeren Trendänderungen (wie durch den SAR-Wert diagnostiziert) und engeren Trailing Stops führt – sollte den Start- und Maximalwert erhöhen.

Diejenigen, die die Empfindlichkeit des Indikators verringern wollen – weniger häufige Trendänderungen und lockerere Trailing Stops – sollten die Schrittweite und den Maximalwert verringern.

Die Einstellungen sollten für jedes einzelne Wertpapier und im Einklang mit den eigenen Handelspräferenzen bewertet werden. Es gibt natürlich keine richtige Antwort darauf, welche Einstellungen am besten sind. Die Standardeinstellungen sind natürlich die am häufigsten verwendeten.

Wie alle Indikatoren sollte auch dieser nie isoliert verwendet werden. Die Entwicklung eines vollständigen Handelssystems erfordert die Verwendung mehrerer Analysemodi (Technische Analyse), angefangen von der Betrachtung der Kursentwicklung und/oder anderer technischer Indikatoren bis hin zur Fundamentalanalyse.

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