Der Delta Indikator erklärt – Was sagt er aus & wie nutzt man ihn?

Volume Delta und Cumulative Volume Delta sind zwei der besten Handelsindikatoren, die Sie beim Handel mit Orderflow verwenden können. Es gibt Ihnen eine sofortige Momentaufnahme des Kauf- und Verkaufsdrucks in einem Markt.

Nachdem Sie diesen Beitrag gelesen haben, werden Sie verstehen, wie das Volumendelta einen entscheidenden Vorteil bietet, indem es Ihnen ermöglicht, potenzielle große Umkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Sie lernen auch, wie Sie den kumulativen Volumen-Delta-Indikator verwenden, um Ihre Handelspositionen zu verwalten.

Was ist das Volume Delta?

Volume Delta ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsdruck. Das Volumen Delta wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Volumen, das zum Briefkurs gehandelt wurde, und dem Volumen, das zum Geldkurs gehandelt wurde, genommen wird:

• Wenn Delta größer als 0 ist, haben Sie mehr Kauf- als Verkaufsdruck
• Wenn Delta kleiner als 0 ist, haben Sie mehr Verkaufs- als Kaufdruck

Wir verwenden Delta, um die Beziehung zwischen Kauf- oder Verkaufsdruck und Preis zu verstehen. Stellen wir uns einen Kursbalken vor, der das Tagestief erreicht hat und das Delta negativ war, aber der Balken höher geschlossen hat als er geöffnet hat.

Vereinfacht können wir das so beschreiben:

• Der Preis erreichte ein neues Tief
• Die Bar schloss höher
• Delta zeigte mehr Verkaufs- als Kaufdruck

Das Volume Delta ist eine Schlüsselmetrik, die es zu verstehen gilt, wenn Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Volumen und Auftragsfluss getroffen werden. Für sich genommen kann es jedoch zu viele Informationen geben, um sie beim Handel in einem volatilen Markt schnell zu interpretieren.

Als Trader betrachtet man die Dinge gerne visuell auf einen Blick … 

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Was ist Cumulative Volume Delta?

Das kumulative Volumen-Delta nimmt die Delta-Werte für jeden Balken und addiert sie sukzessive zu einem visuellen Diagramm.

Während das Volumen Delta hervorragend zum Vergleichen von Delta Balken zu Balken geeignet ist, ist das kumulative Volumen Delta nützlich, um den Kauf- oder Verkaufsdruck auf verschiedenen Preisniveaus, wie z. B. Swing-Hochs oder -Tiefs, zu bestimmen:

• Ein Swing High (SH) bildet sich, wenn das bei einem Wertpapier erreichte Hoch höher ist als die Kursbewegung um es herum. Sobald sich der Preis über ein vorheriges Swing-Hoch bewegt und beginnt, sich zurückzuverfolgen, wird ein neues Swing-Hoch gebildet.
• Ein Swing Low (SL) bildet sich, wenn das bei einem Wertpapier erreichte Tief niedriger ist als die Kursbewegung um es herum. Sobald sich der Preis unter ein vorheriges Swing-Tief bewegt und beginnt, sich zurückzuverfolgen, wird ein neues Swing-Tief gebildet.
• Wenn der Preis höhere Hochs gefolgt von höheren Tiefs erreicht, wird davon ausgegangen, dass sich ein Markt in einem Aufwärtstrend befindet.
• Wenn der Preis niedrigere Tiefs bildet, gefolgt von niedrigeren Hochs, wird davon ausgegangen, dass sich ein Markt in einem Abwärtstrend befindet.

Bei der Bewertung von Delta ist es äußerst vorteilhaft, Delta-Werte bei Swing-Tiefs oder Swing-Hochs zu vergleichen, um die Höhe des Verkaufs- oder Kaufdrucks und die Reaktion des Marktes zu bestimmen. Das wahre Machtdelta zeigt sich, wenn wir es verwenden, um die Reaktion des Marktes auf starke Käufe oder Verkäufe zu bestimmen. Wir wollen sehen, ob der Markt wie erwartet reagiert hat oder nicht.

Jedes Mal, wenn der Preis ein Swing-Tief durchbricht, tut Delta das auch. Dies ist sinnvoll, da Verkaufsdruck erforderlich ist, um ein Swing-Tief zu durchbrechen, oder Kaufdruck, um ein Swing-Hoch zu durchbrechen.

Aber – was passiert, wenn dies nicht der Fall ist und wir eine Divergenz zwischen Preis und Delta haben?

Handels-Erschöpfung mit Delta

Erschöpfung ist: Wenn weniger Käufer bereit sind, bei neuen Höchstständen zu kaufen, oder wenn weniger Verkäufer bereit sind, bei neuen Tiefstständen zu verkaufen, dargestellt durch Delta.

Beispiel: Sie beobachten auf einem Chart, wie der Preis zu neuen Höchstständen ausbricht, aber Delta nicht durchzieht. In diesem Fall werden die Käufer als „erschöpft“ bezeichnet, da sie nicht daran interessiert sind, zu den neuen Höchstständen zu kaufen.

In einem anderen Beispiel erreicht der Preis neue Tiefststände, aber Delta konnte dies nicht. Die Verkäufer sollen nun „erschöpft“ sein, da sie nicht daran interessiert sind, zu diesen neuen Tiefstständen zu verkaufen.

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Handels-Absorption mit Delta

Absorption ist: Wenn aggressive Käufer nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höchststände zu bringen, oder wenn aggressive Verkäufer nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Tiefststände zu bringen. Der aggressive Kauf- oder Verkaufsdruck wird „absorbiert“.

In einem oft zu sehenden Beispiel macht Delta neue Tiefs, aber der Preis setzt sich nicht durch. Obwohl es einen aggressiven Verkaufsdruck gibt, wird dieser Druck von den Käufern „absorbiert“. In einem gleichermaßen oft vorkommenden Szenario erreicht Delta neue Höchststände, aber der Preis setzt sich nicht durch. Können Sie sich vorstellen, was hier passiert?

Der Kaufdruck wurde von den Verkäufern „absorbiert“, was zu einem Ausverkauf führte.

Kumuliertes Volumen Delta & Trade Management

Delta wird Ihnen nicht nur dabei helfen, größere Umkehrungen zu erkennen, sondern es kann auch verwendet werden, um Ihre offenen Trades zu verwalten. Wenn Sie sich in einer Position befinden, egal ob Long oder Short, möchten Sie eine hohe Korrelation zwischen Delta und Preis sehen.

• Wenn Sie long sind, während der Preis neue Höchststände durchbricht, möchten Sie auch sehen, wie Delta Höchststände durchbricht. Sofern die Käufer nicht daran interessiert sind, zu den neuen Höchstständen zu kaufen, die durch das Delta dargestellt werden, das die Höchststände nicht durchbricht, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung.
• Wenn Sie short sind, während der Preis neue Tiefststände durchbricht, möchten Sie auch Delta-Tiefs durchbrechen sehen. Sofern Verkäufer nicht daran interessiert sind, zu den neuen Tiefstständen zu verkaufen, die durch das Delta dargestellt werden, das die Tiefststände nicht durchbricht, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende.

Wenn Sie in einer Position sind, halten Sie immer Ausschau nach Erschöpfung und Absorption, die ein Potenzial für eine Umkehr signalisieren.

Vor- und Nachteile des kumulativen Deltas

Der Hauptvorteil des Cumulative Delta Indikators besteht darin, dass dieser Indikator mit dem Fluss der tatsächlichen Trades an der Börse arbeitet. Mit anderen Worten, er befasst sich direkt mit dem Handelsprozess. Wenn Sie mit dem kumulativen Delta Indikator arbeiten, werden Sie Folgendes analysieren:

• Börsentrends
• Aktivität von Käufern und Verkäufern.
• Preisverhalten in Kombination mit dem Delta.

Und hier gibt es einen Nachteil – eine gewisse Komplexität der Analyse. Sie werden keine einfachen Signale vom Cumulative Delta erhalten. Sie müssen lernen, wie Sie das kumulative Delta in Ihrer Analyse anwenden.

Fazit

Wie die Praxis zeigt, übermitteln nicht alle Märkte/Börsen korrekte Daten zu Deltas, die für rationale Entscheidungen verwendet werden könnten. Wenn Ihr Markt jedoch qualitativ hochwertige Daten über Käufe und Verkäufe liefert, dann könnte das kumulative Delta zu dem Instrument werden, das Sie zur Steigerung der Effizienz Ihres Handels verwenden würden.

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Zuletzt überprüft und geupdated am 11/05/2023 von