Was ist Arbitrage Trading – Definition & Erklärung

Dies bezieht sich auf eine gewinnbringende Tätigkeit, bei der der Kauf und Verkauf eines Wertpapiers an verschiedenen Börsen oder Märkten erfolgt. Sie kann auch als die Praxis definiert werden, einen Vermögenswert zu kaufen und ihn sofort zu einem höheren Preis an einer anderen Börse zu verkaufen.

Nach Ansicht versierter Anleger ist Arbitrage die Praxis, Marktineffizienzen zu nutzen, um Gewinne zu erzielen.

Arbitrage Trading

Arbitrage Trading

Als eine potenziell lukrative Finanzstrategie wird Arbitrage dazu benutzt, Gewinne zu erzielen, die auf kleinen Marktunterschieden beruhen. Auf diese Weise können erfahrene und sich schnell bewegende Investoren die Gelegenheit ergreifen und risikoarme Gewinne erzielen.

Was Sie wissen sollten, ist, dass dieses Konzept identische oder ähnliche Finanzinstrumente auf verschiedenen Märkten ausnutzt.

Welche Arten von Arbitrage Trading gibt es?

1. Dreieckige Arbitrage

Dies bezieht sich auf eine Diskrepanz zwischen drei Fremdwährungen, die auftritt, wenn der Wechselkurs der Währung nicht zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Es handelt sich auch um einen risikolosen Gewinn, der sich sofort einstellt, wenn ein notierter Wechselkurs nicht dem Marktwechselkurs entspricht.

Als Strategie nutzt sie die Ineffizienz des Marktes aus, bei der die eine über- und die andere unterbewertet ist. Es ist allgemein bekannt, dass Preisunterschiede nur den Bruchteil eines Cents ausmachen. Um Dreiecksarbitrage profitabel zu machen, müssen Investoren mit einer großen Menge an Kapital handeln.

2. Festverzinsliche Wertpapiere

Dies ist eine Handelsstrategie, die von Arbitragemöglichkeiten bei Zinspapieren profitiert. Wenn ein Anleger die festverzinsliche Arbitragestrategie anwendet, nimmt er entgegengesetzte Positionen ein, um kleine Preisunterschiede auszunutzen.

Dies geschieht bei gleichzeitiger Begrenzung des Zinsrisikos. Das Konzept wird in erster Linie von Hedge-Fonds und Wertpapierfirmen verwendet. Diese Strategie wird auch von Anlegern in der Swap-Spread-Arbitrage verwendet, bei der Anleger gegensätzliche Long- und Short-Positionen in einem Swap und einer Schatzanleihe eingehen.

Was Sie wissen sollten, ist, dass diese Strategie in einigen Fällen minimale Renditen und enorme Verluste bringt.

3. Statistische Arbitrage

Dies bezieht sich auf eine Gewinnsituation, die sich aus Preisineffizienzen zwischen den Vermögenswerten ergibt. Das Konzept wird in der Regel durch mathematische Modellierung ermittelt.

4. Währungsarbitrage

Dies bezieht sich auf eine Devisenstrategie, bei der ein Händler verschiedene Spreads ausnutzt, die von Brokern für ausgewählte Währungspaare bereitgestellt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Spreads bei einem Währungspaar Unterschiede zwischen Geld- und Briefkurs bedeuten.

Konvertierbare Arbitrage

Hier verfolgen Investoren eine Long-Strategie, wenn es um wandelbare Wertpapiere geht, und eine Short-Position, wenn es um Stammaktien geht. Die Strategie wird eingesetzt, um aus Preisineffizienzen, die zwischen Aktien und wandelbaren Wertpapieren auftreten, Kapital zu schlagen. Diese Strategie wird von großen Handelsfirmen und Hedge-Fonds favorisiert.

Wie Arbitrage funktioniert – Ein direktes Beispiel:

Nehmen wir an, die Aktien von Unternehmen A werden an der NYSE zu 28 Dollar gehandelt. Zur gleichen Zeit wird dasselbe Wertpapier an der Londoner Börse zu 28,5 $ gehandelt. Um aus der Differenz Kapital zu schlagen, kauft der Anleger oder Händler die Aktie an der NYSE für 26 $ und verkauft sie sofort an der LSE für 28,5 $.

Das bedeutet, dass der Händler oder Investor 50 Cent Gewinn pro Aktie erzielt. Da das Ziel des Investors darin besteht, aus dem Markt Kapital zu schlagen und Gewinne zu erzielen, kann der Händler oder Investor diese Diskrepanz weiterhin ausnutzen.

Dies wird so lange fortgesetzt, bis der NYSE die Aktien von Unternehmen A ausgehen. Unter anderen Umständen kann der Händler mit der Ausnutzung fortfahren, bis die Preise angepasst werden, wodurch der Vorteil zunichte gemacht wird.

Mein Fazit zum Arbitrage Trading:

Was Sie wissen sollten, ist, dass Arbitrage eine wesentliche Handelsstrategie ist, die es Anlegern und Händlern ermöglicht, aus Marktdiskrepanzen Kapital zu schlagen und Gewinne zu erzielen.

Darüber hinaus bietet die Strategie einen Mechanismus, der dazu beiträgt, Diskrepanzen auszugleichen und letztendlich die Wertpapierpreise auf einem fairen Wert zu halten.

Sie wird von kleinen Zeithändlern, Investmentbanken und Hedge-Fonds verwendet. Um hohe Gewinne zu erzielen, muss in einigen Fällen sehr viel Kapital eingesetzt werden. Die gute Nachricht ist, dass Händler, wenn sie schnell gegen die Marktdiskrepanzen vorgehen, stark profitieren werden.

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