Mit Algo Trading haben Trader die Möglichkeit ein automatisiertes Trading-System selbst zu erstellen. Dadurch geschieht die Orderausführung schnell und präzise und Trader müssen ihre Zeit nicht der ständigen Kontrolle widmen. Doch was ist Algo Trading überhaupt, welche Software bzw. Plattform eignet sich dafür und was sind die Vor- und Nachteile dabei? Im folgenden Artikel werden diese und weitere Fragen ausführlich behandelt.
Die wichtigsten Infos zum Algo Trading:
- Algo Trading beschreibt den algorithmischen Handel an der Börse.
- Statt manuell zu traden, greifen vorab programmierte Algorithmen.
- Signale werden so bestimmt, dass die Software eigenständig Assets kauft und verkauft.
- Sowohl teilautomatisierte als auch vollautomatisierte Handelsstrategien können greifen.
Was ist Algorithmischer Handel? Definition
Beim algorithmischen Handel bauen Trader selbst ein vollwertiges Handelssystem. Dabei setzen sie Algorithmen ein, die Trades nach bestimmten Bedingungen automatisch eröffnen oder schließen. Bedingungen können Variablen wie Preis, Zeit und Volumen betreffen. Ein Beispiel dafür ist die Kursbewegung des zugrunde liegenden Marktes. Die Trading-Algorithmen führen die Kauf- oder Verkaufsorder für den Trader aus. Das heißt sie führen nicht nur vorgegebene Orders aus, sondern sind auch in der Lage, eigenständig Orders zu erzeugen, wenn die Bedingungen mit den Vorgaben übereinstimmen.
So wird Zeit gespart, da das Programm nicht auf die ständige Kontrolle angewiesen ist und Händler den Markt nicht laufend im Blick haben müssen. Außerdem können neue Trading-Konzepte gründlich untersucht und Anlagechancen verbessert werden. Durch die Anwendung automatisierter Handelsanweisungen und zahlenbasierter Handelsstrategien kann sich der Mensch aus dem Handelsgeschehen weitgehend raushalten. Professionelle Algorithmische Trader nutzen meist Hochfrequenzhandelstechnologien. Diese erlauben es Unternehmen, Zehntausende Geschäfte pro Sekunde zu tätigen. Doch wie funktioniert der Algorithmische Handel eigentlich?
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Wie funktioniert Algo Trading?
Um zu klären, wie Algo Trading funktioniert, widmen wir uns zunächst den Grundlagen. Den Begriff „Algorithmus“ hat vermutlich jeder schon einmal gehört. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Anweisungen zur Lösung eines Problems. Händler nutzen bei der Programmierung ihrer eigenen Handelssysteme diese Algorithmen, um nach bestimmten Regeln zu handeln. So werden im Voraus spezifische Regeln bzw. Bedingungen für Kauf- und Verkaufsorder definiert und in die Software einprogrammiert. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, führt die Software automatisch den Handel aus.
Die festgelegten Bedingungen und somit die Handelsstrategie kann sowohl einfach als auch kompliziert gestaltet werden. Je nach Programmierkenntnissen und Fachwissen kann das Programm individuell angepasst werden. Trader können ihre Ideen auch von professionellen Programmierern umsetzen lassen. Dennoch empfiehlt es sich, wenigstens die Grundlagen zu beherrschen, um sich besser mitteilen zu können.
Algorithmischer Handel mit Kryptowährungen
Algo Trading wurde zunächst hauptsächlich in Aktienmärkten eingesetzt. Doch durch das Aufkommen von Kryptowährungen sowie digitalen Handelsplattformen, hat sich der Anwendungsbereich ausgeweitet. Insbesondere für Kryptomärkte ist der algorithmische Handel gut geeignet, da so die Kursentwicklungen Tag und Nacht verfolgt werden und bei den richtigen Bedingungen ein Kauf bzw. Verkauf ausgeführt wird. Dafür muss der Trader nicht ständig einen Blick darauf haben, was Zeit spart.
Vor- und Nachteile beim algorithmischen Trading
Der algorithmische Handel ist ein nützliches Tool, mit dem Trader automatisiert am Wertpapierhandel teilnehmen können. Neben der Zeitersparnis bietet es einige weitere Vorteile. Doch auch Nachteile bringt das automatisierte Trading mit sich. Sowohl Vor- als auch Nachteile werden im Folgenden genauer unter die Lupe genommen.
Diese Vorteile hat Algo Trading
Zum einen werden durch das automatisierte Trading menschliche Fehler vermieden. Im Gegensatz zum manuellen Handeln, laufen Trader mit dem algorithmischen Handel nicht der Gefahr, ihre Handelsentscheidungen von Emotionen beeinflussen zu lassen. Dadurch lassen sich Gewinne sichern und Verluste begrenzen. Da Softwares außerdem nicht schlafen müssen, wird der Markt Tag und Nacht beobachtet. So kann der Trader seltene und hervorragende Trading-Möglichkeiten wahrnehmen.
Das bedeutet gleichzeitig einen geringeren Aufwand für den Händler, da er die Software im besten Fall nur einmal programmieren muss und anschließend die Hände vom Steuer nehmen kann. Darüber hinaus kann ein solches Programm Daten mit höchster Präzision und Schnelligkeit auswerten. Das erlaubt ihm innerhalb kürzester Zeit auf Änderungen zu reagieren und eine Order auszuführen.
Diese Nachteile hat Algo Trading
Es kann einerseits als Vorteil gesehen werden, dass der Mensch hier eine untergeordnete Rolle spielt. Andererseits bedeutet dies gleichzeitig, dass die Expertise von erfahrenen Tradern hier nicht genutzt wird. Einmal programmiert, bleibt die Software ihrem Verhalten treu und handelt streng nach vorgegebenen Bedingungen – auch bei irrationalem Marktverhalten. Dabei könnte ein erfahrener Trader möglicherweise die richtigen Schlüsse ziehen.
Allerdings besteht die Möglichkeit, trotz automatisierten Handels händisch in das Geschehen einzugreifen. Das kann aber insbesondere für unerfahrene Trader, die sich leicht beeinflussen lassen, negative Folgen haben. Darüber hinaus stellt ein fehlerhaft konstruierter Algorithmus ein großes Problem dar. Dieser kann ein Trading-Konto sehr schnell ruinieren. Vor allem dann, wenn der Trader nicht anwesend ist.
Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Vor- und Nachteile des Algo Tradings:
Vorteile:
- Vermeidung menschlicher Fehler
- Geringer Aufwand
- Schnelle und präzise Reaktion
Nachteile:
- Fehlende Erfahrung und Expertise
- Händischer Eingriff möglich
- Fehlerhafte Algorithmen
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Die besten Handelsplattformen für den algorithmischen Handel
Die Software beim algorithmischen Trading basiert auf Algorithmen, die programmiert werden. Es gibt zahlreiche Broker und Handelsplattformen, die es Tradern ermöglichen ein eigenes Handelssystem zusammenzustellen. Drei davon wurden genauer angeschaut und verglichen. Die Erfahrungen dabei werden nachfolgend dargelegt.
Bei diesen drei Handelsplattformen handelt es sich um:
- ProRealTime
- MetaTrader4
- Native APIs
ProRealTime
Bei ProRealTime handelt es sich um ein webbasiertes Charting-Paket. Um das Erstellen von eigenen Handelsalgorithmen zu erleichtern, werden verschiedene Tools zur Verfügung gestellt. Dazu gehören unter anderem die sogenannte Optimierungssuite und die einzigartige Programmiersprache. So können die eigenen Algorithmen nicht nur einfach entwickelt, sondern auch getestet und verfeinert werden. Dementsprechend arbeiten die programmierten Algorithmen während der Ausführung auf der ProReal-Plattform exakt nach den festgelegten Bedingungen.
Grundsätzlich ist die Nutzung der Handelsplattform kostenlos. Dabei werden allerdings nur End-of-Day Daten zur Verfügung gestellt. Da beim algorithmischen Handel Echtzeitdaten benötigt werden, müssen Trader auf die Premium-Version zurückgreifen. Diese kostet 79,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Der Händler kann Alarme per SMS erhalten und bis zu 100 Handelssysteme gleichzeitig ausführen lassen. Dazu kommen ein Premium-Kundendienst, mehr Funktionen im Marktscanner, mehr Scanning-Tools sowie ein Multi-Markt-Scanner.
MetaTrader4
Der MetaTrader 4, kurz MT4, ist eine der weltweit am häufigsten verwendete Handelssoftware. Mit ihr können Trader aktiv Handelsalgorithmen entwickeln und verfeinern. Die Software ist kostenlos und ermöglicht die Entwicklung von automatisierten Handelsstrategien sowie den Einsatz von schlüsselfertigen Expert Advisors bzw. Trading Robots.
So steht Händlern auf dem sogenannten MT4-Marktplatz eine breite Auswahl an bewährten Lösungen zur Verfügung. Der MT4 bietet zahlreiche Indikatoren und Addons, die zum einen bei der Chartanalyse helfen und es zum anderen ermöglichen, die Plattform nach individuellen Wünschen anzupassen.
Native APIs
Die Abkürzung API steht für Application Programming Interface und beschreibt eine Programmierschnittstelle für Anwendungen. Sie ermöglicht es den Handel zu automatisieren. Dafür werden Integrationen entwickelt und Algorithmen neu zu erstellen. Native APIs haben eine höhere Komplexität als die beiden vorher genannten, denn dafür sind gute Kenntnisse in Programmierung und Coding erforderlich.
Allerdings gibt es bei APIs auch die umfangreichsten Möglichkeiten, das System nach persönlichen Wünschen und Anforderungen anzupassen. Genutzt werden können Programmiersprachen wie Java, Excel, .NET und weitere Sprachen, die http unterstützt.
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Die wichtigsten Strategien für den algorithmischen Handel
Ziel eines automatischen bzw. algorithmischen Handelssystems ist es, günstige Handelsgelegenheiten per Software ausfindig zu machen und in kürzester Zeit zu nutzen. Dafür müssen Trader die passende Strategie finden. Die wichtigsten Strategien werden nachfolgend ausführlich erklärt. Dazu gehören:
- Kursbewegungsstrategie
- Technische Analyse-Strategie
- Kombinationsstrategie
Kursbewegungsstrategie
Die Kursbewegungsstrategie ist eine Handelsstrategie, die die Kursbewegung bzw. Kursaktion berücksichtigt. Hier werden frühere Eröffnungs- und Schlusspunkte oder Hoch- und Tiefpunkte des Kurses betrachtet. Der Algorithmus führt eine Order aus, sobald diese Kurslevel erreicht werden. Dementsprechend wird eine Kauforder ausgeführt, wenn der Kurs unter einen festgelegten Punkt fällt bzw. eine Verkaufsorder, wenn der Kurs einen bestimmten Punkt übersteigt.
Dabei muss der Trader entscheiden, ob und wann er sich long oder short positionieren möchte und wie er sein Risiko verwaltet. Dazu eignen sich beispielsweise Stops und Limits. Der erstellte Algorithmus kann schließlich in Hinsicht auf den Markt, den Zeitrahmen, des Trading-Volumens sowie der Tageszeit angepasst werden.
Technische Analyse-Strategie
Die Technische-Analyse-Strategie beschäftigt sich mit technischen Indikatoren. Dazu gehören unter anderen Trendindikatoren, stochastische Oszillatoren und gleitende Durchschnitte. Durch diese Strategie reagiert der programmierte Algorithmus auf die Parameter dieser Indikatoren. Dafür muss sich der Trader mit verschiedenen technischen Indikatoren beschäftigen, um den passenden Indikator zu finden. So kann er zum Beispiel die Bollinger Bänder heranziehen, um Trades bei hoher Volatilität zu eröffnen bzw. zu schließen. Diese Strategie hat ihren Schwerpunkt nicht ausschließlich auf dem Kurs. Stattdessen geht es darum, Indikatoren zu nutzen, um bestimmte Orders auszuführen.
Fazit: Algo Trading spart Zeit und sichert Gewinne
Algorithmischer Handel erfreut sich wachsender Beliebtheit, vor allem in großen Unternehmen. Durch Maschine Learning KI werden Algorithmen immer intelligenter. Das ermöglicht eine neue Art des Tradings. Algorithmen und auf ihnen basierende Softwares arbeiten Tag und Nacht. So können Trader vielversprechende Trading-Möglichkeiten wahrnehmen. Zudem werten solche Programme Daten präzise und schnell aus und können dementsprechend in kürzester Zeit Orders am Markt platzieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass für das Algo Trading Programmierkenntnisse erforderlich sind und der Händler die Infrastruktur der Märkte gut kennen muss. Nur so kann er seine Strategie erfolgreich umsetzen.
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Algo Trading – Meist gestellte Fragen:
Was bedeutet Algo Trading?
Algo Trading steht für den algorithmischen Handel. Dabei erstellen Trader selbst ein vollwertiges Handelssystem basierend auf Algorithmen. Bei Algorithmen handelt es sich um eine Reihe von Anweisungen zur Lösung eines Problems. Diese können Trades bzw. Orders automatisiert nach vorher festgelegten Bedingungen ausführen. Dementsprechend führen sie nicht nur vorgegebene Orders aus, sondern können auch eigenständig Orders erzeugen, wenn die Vorgaben übereinstimmen. Das spart Zeit und der Händler muss den Kurs nicht laufend im Blick haben.
Wie funktioniert Algo Trading?
Für die Nutzung von Algo Trading muss der Trader sein eigenes Handelssystem selbst programmieren bzw. programmieren lassen. In jeden Fall empfiehlt es sich dafür mindestens Grundkenntnisse in der Programmierung sowie Fachwissen mitzubringen. Mit Algorithmen legen Trader schließlich fest nach welchen Regeln gehandelt werden soll. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, führt die Software den Handel automatische aus.
Welche Vor- und Nachteile hat Algorithmischer Handel?
Ein Vorteil ist der geringe Aufwand. So kann der sich Trader nach der Programmierung des Systems entspannt zurücklehnen und die Algorithmen arbeiten lassen. Das Programm kann Daten mit höchster Präzision und Schnelligkeit auswerten und dementsprechend auf Änderungen reagieren. Außerdem werden durch die Automatisierung menschliche Fehler – wie zum Beispiel die Beeinflussung durch Emotionen – vermieden. Andererseits kann es durch die Automatisierung auch zu Fehlern kommen, da das Programm streng nach vorgegebenen Regeln handelt. In vielen Fällen könnte ein erfahrener Trader, im Gegensatz zum Programm, die richtigen Schlüsse ziehen. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Händler immer noch händisch eingreifen kann, was insbesondere bei unerfahrenen Tradern zum Verhängnis werden kann. Zuletzt stellt ein fehlerhaft konstruierter Algorithmus ein großes Problem dar und kann zum Misserfolg eines Trading-Kontos führen.
Welche Handelsstrategien eignen sich für Algo Trading?
Grundsätzlich eignen sich so gut wie alle Strategien, die auf der technischen Analyse basieren um damit Algo-Trading zu betreiben. Daten wie Widerstands- und Unterstützungslinien lassen sich als Variablen in ein Trading Programm einspeisen und auch technische Indikatoren, die bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegszeitpunkten können von Trading Algorithmen verarbeitet werden, um daraus Bedingungen zu für automatische Handelsentscheidungen zu definieren.
Mit welchen Plattformen ist Algo Trading möglich?
Für den algorithmischen Handel bieten sich Plattformen wie MetaTrader 4 und MetaTrader 5 oder ProRealTime. Insbesondere die MetaTrader-Plattformen sind bei Tradern, die auf Algorithmischen Handel setzen sehr beliebt, da sie eine einfache Integration von selbstgeschriebenen Modulen zum Auto-Trading erlauben.
