Mit dem Volume Profile, auch bekannt als Price by Volume“ lassen sich aggregierte Daten des gehandelten Volumens auf den Preis übertragen. Das ermöglicht es, Phasen im Chart sichtbar zu machen, in denen die Handelsaktivität hoch oder niedrig ist. Daher gehört dieses Tool fest zum Werkzeug eines jeden professionellen Händlers. Doch was ist das Volume Profil überhaupt, welche Vorteile hat es und wie kommt es im Volumen Trading zum Einsatz?
Volume Profile Indikator: Das Wichtigste auf einen Blick:
- Mit dem Indikator messen Anleger die Handelsaktivitäten im Chart.
- Informationen über Handelsaktivitäten lassen sich auf den Preis übertragen.
- Anleger identifizieren so Ein- und Ausstiegsmomente.
Was ist Volume Profile? Erklärung und Definition
Die reguläre Volumendarstellung zeigt den Umsatz, auch Volumen genannt, pro Zeiteinheit, also beispielsweise pro Handelstag. Dahingegen stellt das Volume Profil das gesamte gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Dabei wird das Volumen der im Chart sichtbaren Periode nach Preisspannen gruppiert, in denen gehandelt wird.
Das Ganze allerdings unabhängig vom Zeitpunkt, an welchem gehandelt wurde. Dadurch ergibt sich ein aufsummiertes bzw. kumuliertes Verteilungsprofil für alle getradeten Kurs im Chart – das Volume Profile. Kurz gesagt: Das Volume Profil beantwortet die Frage, wie hoch das Volumen ist, das zu einem bestimmten Preis insgesamt gehandelt wurde. Das bedeutet immer, wenn sich der Kurs in einem dieser Preisbereiche befindet, wird der gehandelte Betrag dem vorhandenen Volumen hinzugefügt. Entsprechend erhöht sich dadurch der Anteil am Gesamtvolumen und Preisbereiche, die eine hohe Handelsaktivität nachweisen, erhalten sogenannte Volumen-Balken.
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Welche Platzierungsvarianten gibt es?
Beim Volume Profile Trading gibt es verschiedene Platzierungsvarianten bzw. Platzierungsmodi. Sie beschreiben die Form, in der die Volume Profiles im Chart angezeigt werden können. Hier unterscheidet man grundsätzlich in drei verschiedene Platzierungsvarianten:
- Angezeigter Zeitraum (Klassische Ansicht)
- Zeitintervall
- Benutzerdefinierte Spannen
Die klassische Ansicht „Angezeigter Zeitraum“ ist standardmäßig aktiv. Hierbei kommt die reguläre Berechnung zum Tragen, das heißt das Volume Profile bezieht sich auf den gesamten sichtbaren Zeitraum. Das aufsummierte Volumen wird auf gleiche Preisspannen aufgeteilt und als Histogramm abgetragen.
Bei der Anzeige „Zeitintervall“ werden hingegen mehrere Volume Profiles auf wiederkehrende, abgeschlossene Zeitspannen berechnet und parallel angezeigt. Dabei kann es sich beispielsweise um Tage, Wochen, Monate oder Jahre handeln. Es werden also mehrere Volume Profiles nach bestimmten Zeitspannen gruppiert.
Nimmt man zum Beispiel die Einstellung „Monat“, so wird für abgeschlossene Monate das Volume Profile berechnet und im Chart nebeneinander angezeigt. Die Anzahl der Volume Profiles, die nebeneinander angezeigt werden können, kann der Trader meist selbst festlegen. Allerdings ist in der Regel ein Maximum von 60 Zeiträumen festgelegt.
Die Zeiträume sollte der Trader in Abhängigkeit des gewählten Kerzenintervalls wählen. Bei kürzeren Zeitintervallen in der Chartdarstellung, können logischerweise umso mehr unterschiedliche Zeiträume angezeigt werden. So sind zum Beispiel in einem fünf-Minuten-Chart Intervalle von einer Stunde bis hin zu einem Jahr möglich.
Die dritte Variante der Platzierung sind die „Benutzerdefinierten Spannen“. Sobald ein Volume Profil im Chart platziert wurde, kann dieses ganz einfach per Drag and Drop auf einen beliebigen Zeitraum gezogen werden, wo automatisch das Volume Profile entsprechend berechnet wird.
Dabei kann der Trader außerdem ein oder mehrere Volume Profiles wie eine Trendlinie oder einen Preisbereich in den Chart zeichnen. So erhält er individuell gestaltete Profiles. In der Regel ist es möglich bis zu 60 weitere Volume Profiles parallel auf dem Chart abzubilden. So lassen sich verschiedene Trendphasen in Bezug ihre Volumenentwicklung analysieren und vergleichen.
Darüber hinaus können Händler mit den benutzerdefinierten Spannen das Volume Profile für einen übergeordneten Zeitraum ermitteln – beispielsweise für die vergangenen vier Monate und gleichzeitig für einen zweiten, kürzeren Zeitraum – beispielsweise für die laufende Woche – hinzufügen. Das erlaubt die volumengestützte Analyse der kurz- und mittelfristigen Kursentwicklungen.
Welche Vorteile haben Volume Profiles?
Das Volume Profile hilft Tradern bei der Analyse der Kursentwicklungen. Dadurch kann das gesamte, gehandelte Volumen nach Preisspannen für die im Chart sichtbaren Perioden gruppiert und angezeigt werden. Meist ist es sogar möglich, bis zu 60 Volume Profiles zugleich zu betrachten – und das sogar für unterschiedliche Zeiträume, ob kurz-, mittel- oder langfristig. Doch darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Vorteile der Volume Profile:
- Programmierkenntnisse sind nicht notwendig
- Trader können Einstiege besser timen und Stopps sinnvoller platzieren
- Einsatz ist sowohl in Trendphasen als auch beim Traden von Seitwärtsbewegungen möglich
- Einsatz ist in jeder Zeiteinheit möglich
- Kann beim Daytrading wie auch beim Swingtrading verwendet werden
- Wichtige Preisniveaus können automatisch abgebildet werden
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Wie wird das Volume Profile berechnet?
Bei der Berechnung des Volume Profile kann wiederum in drei Arten unterschieden werden: der Berechnung ach Anzahl, nach Preisspanne oder der prozentualen Berechnung.
Berechnung nach Anzahl
Bei der Berechnung nach Anzahl wird zunächst die Spanne zwischen dem sichtbaren Tiefpunkt und Hochpunkt berechnet. Anschließend wird diese durch eine frei definierbare Anzahl an Balken aufgeteilt, wodurch sich die Breite der Balken nur über die gleichmäßige Aufteilung über die Preisachse ergibt.
Berechnung nach Preisspanne
Bei dieser Art der Berechnung hingegen können Trader die Preis- oder Maßeinheit des jeweiligen Basiswertes als Basis für die feste Breite der Volume-Profil-Balken verwenden. Dabei zählt die Einheit der X-Achse als Grundlage für die Berechnung. Das kann die Währung wie beispielsweise Euro oder US-Dollar oder aber der Kurs sein – zum Beispiel in Punkten oder Pips.
Prozentuale Berechnung
Wie die Bezeichnung schon verrät werden hier die Balken in prozentuale Einzelbreiten eingeteilt. Dabei wird die gesamte Preisspanne, welche im Chart sichtbar ist als 100 Prozent gesetzt. Die Balken erhalten entsprechend die prozentuale Einzelbreite, welche im Feld „Prozentsatz“ eingetragen wird. Das können also werden zwischen 1 und 100 Prozent sein.
Wieso sind die Balken unterschiedlich dick?
Dass die Balken in den einzelnen Zeitsegmenten unterschiedlich dick erscheinen ist beim Zeitintervall-Modus mit der Berechnung nach Anzahl oder Prozent nicht ungewöhnlich. Die Amplitude der Preisspannen variiert nämlich, was dazu führt, dass unterschiedlich breite Balken angezeigt werden müssen.
Sollen zum Beispiel in jedem festgelegten Zeitraum 50 Balken angezeigt werden – und das unabhängig von der Preisspanne – so kommt es, dass die Balken in einer Preisspanne von beispielsweise 100 Indexpunkten unterschiedlich breit ist als bei einer Preisspanne von 400 Indexpunkten.
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Volume Profile: Einsatz im Trading
Mit dem Volume Profile erhalten Trader Einblick in die Aktivität des Marktes auf bestimmten Preisniveaus. Dabei werden für bestimmte, festgelegte Zeiträume die Preisverteilung angezeigt, wobei folgende signifikante Bereiche visualisiert werden:
- Point of Control (POC)
- Value Area (VA)
- Value Area High (VAH)
- Value Area Low (VAL)
Beim Point of Control (POC) handelt es sich um das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum. Die Value Area (VA) hingegen beschreibt die Spanne von Preisniveaus, in welcher im gewählten Zeitraum ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtvolumens gehandelt wurde. Dieser kann eingestellt werden und liegt in der Regel bei 70 Prozent.
Während die Value Area High (VAH) das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area abbildet, zeigt die Value Area Low (VAL) das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area. Das Volume Profile hat verschiedene Anwendungsbereiche. Es ist kein Indikator im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Tool, das Trader bei ihren Entscheidungen im täglichen Handel unterstützt.
Zudem kann es dabei helfen, die aktuelle Marktsituation in einen Gesamtkontext zu bringen. Dabei können die signifikanten Bereiche des Volume Profiles von der jeweiligen Vorperiode (z.B. vom Vortag) als Unterstützung und Widerstand verwendet werden.
In diesem Zusammenhang spielen High und Low Volume Nodes eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich nämlich um Bereiche, in denen ein hohes bzw. niedriges Volumen auf oder um das bestimmte Preisniveau herum gehandelt wurde.
Während die Gipfel bzw. High Volume Nodes (HVN) als Indikator für die Konsolidierung und Akzeptanz genutzt werden können, stellen die Täler bzw. Low Volume Nodes (LVN) einen Bereich der Ablehnung dar, in welchem sich der Markt nicht sehr lang aufhält.
Fazit: Einblick in die Aktivität des Marktes
Das Volume Profile zeigt das gesamte gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus. Das erlaubt dem Händler einen Einblick in die Aktivität des Marktes auf bestimmten Preisniveaus. Bei hoher Handelsaktivität ragen die Volumen-Balken weiter in den Chart hinein als Preislevel mit niedriger Handelsaktivität.
Grundsätzlich kann in drei verschiedene Platzierungsvarianten – angezeigter Zeitraum, Zeitintervall und Benutzerdefinierte Spannen – und in drei verschiedene Berechnungsarten unterschieden werden: nach Anzahl, nach Preisspanne oder prozentual.
Das Gute ist, dass Trader hier keinerlei Programmierkenntnisse mitbringen müssen. Volume Profiles sind sowohl für das Volumen Daytrading als auch für das Swingtrading sinnvoll einzusetzen und können nicht nur in Trendphasen, sondern auch in Seitwärtsphasen genutzt werden. Zudem können dadurch Trader ihre Einstiege besser timen und Stopps sinnvoller platzieren.
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Meist gestellte Fragen:
Was ist das Volume Profile?
Das Volume Profile zeigt das gehandelte Gesamtvolumen an spezifischen Preisniveaus, wobei das Volumen der im Chart sichtbaren Periode nach Preisspannen gruppiert wird. Es ergibt sich ein kumuliertes Verteilungsprofil für alle gehandelten Kurse im Chart. Somit bietet das Volume Profil eine Antwort auf die Frage, wie hoch das Volumen ist, das zu einem bestimmten Preis insgesamt gehandelt wurde.
Was sind die Vorteile von Volume Profile?
Beim Volume Profile handelt es sich nicht um einen Indikator im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um ein Tool zur Unterstützung der Trader bei ihren täglichen Handelsentscheidungen. Es hilft den Händlern bei der Analyse der Kursentwicklungen, wobei sogar mehrere Volume Profiles gleichzeitig abgebildet werden können. Dafür benötigt der Händler keine Programmierkenntnisse und er kann Einstiege besser timen wie auch Stopps sinnvoller platzieren. Zudem ist der Einsatz sowohl in Trendphasen als auch in Seitwärtsphasen in jeder Zeiteinheit möglich und sowohl für Daytrader als auch für Swingtrader.
Welche Bereiche werden bei Volume Profile visualisiert?
Volume Profile zeigen für bestimmte Zeiträume die Preisverteilung, wobei einige Bereiche visualisiert werden. Dazu gehört zum Beispiel der Point of Control (POC) – das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum – und die Value Area (VA), welche die Spanne von Preisniveaus zeigt, in welcher im entsprechenden Zeitraum ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtvolumens gehandelt wurde. Darüber hinaus spielen die Value Area High (VAH) sowie die Value Area Low (VAL) eine wichtige Rolle.
Ist es profitabel, nach Volume Profile zu handeln?
Ja, es kann sehr profitabel sein, das Volume Profile in seine Handelsstrategie zu integrieren. Das Werkzeug kann genutzt werden, um wichtige Preismarken zu identifizieren, Trends und deren Stärken zu bestimmen sowie Ein- und Ausstiegszeitpunkte für Trades festzulegen.
Wie berechnet man das Volume Profile?
Um das Volume Profile zu berechnen, müssen zunächst der Zeitrahmen und die Preisspanne definiert werden, für die das Volume Profile berechnet werden soll. Im Anschluss wird das gesamte Handelsvolumen für den ausgewählten Zeitrahmen berechnet. Das Ergebnis ist eine grafische Darstellung des Handelsvolumens, verteilt über die verschiedenen Preisniveaus innerhalb des definierten Zeitrahmens.
Ist Volume Profile besser als Market Profile?
Nein, Volume Profile ist nicht notwendigerweise besser als Market Profile. Während das Market Profile sich auf die Preisverteilung eines Marktes innerhalb eines Tages konzentriert, veranschaulicht das Volume Profile den Zusammenhang zwischen Kurs und Handelsvolumen. Beide Tools geben wertvolle Daten Preis, die dem Trader dabei helfen, ein effektives Setup aufzubauen.
