Der Rate of Change Indikator (ROC) misst die Geschwindigkeit von Preisveränderungen an der Börse. Durch Berechnung des Verhältnisses zwischen dem aktuellen Kurspreis und einem historischen Wert können Trader analysieren, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. So identifizieren Anleger kurzfristige Trends und passende Ein- und Ausstiegspotenziale.
Wir zeigen die Berechnung, Funktionsweise und wie der Indikator zu deuten ist.
Wie ist der Rate of Change Indikator zu interpretieren?
- Stellt die Entwicklungen zwei aufeinanderfolgender Handelstage gegenüber.
- Ziel ist es, kurzfristige Trends im Chart zu erkennen.
- Berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen der True Change und der Differenz der Schlusskurse.
Um was genau handelt es sich beim Rate of Change Indikator?
Der Rate of Change Indikator ist ein Kursindikator. Er zeigt überwiegend die Kursspanne, welche die Veränderung des Kurses innerhalb eines gewissen Zeitintervalls (meistens in Tagen) zurückgelegt hat.
Als weitere Funktion soll er darüber hinaus bei signifikanten Trends und einer sich extrem entwickelten Marktphase Prognosen liefern, welche darüber Aufschluss geben sollen, in welche Richtung sich alles bewegen wird. Sozusagen kann man ihn auch als Signalgeber für den Anleger betrachten.
Grenzen des ROC Indikators
Für alle Trader sollte es am Ende allerdings klar sein, dass es sich bei dem Rate of Change Indikator lediglich um ein Hilfsmittel handelt, welches etwas Input zur Entscheidungsfindung auf dem jeweiligen Markt liefern soll. Permanent nur auf Basis dieses Indikators zu handeln, erweist sich daher als wenig sinnvoll, bei einer allumfassenden Marktanalyse haben noch viele weitere Indikatoren und Entscheidungshilfen ihre Finger im Spiel.
Chancen und Limitationen des Rate of Change Indikators
Der Rate of Change Indikator bietet jedem die Möglichkeit, sich gut hinsichtlich eines Trendverlaufs zu informieren und gegebenenfalls weitere Handlungsstrategien zu entwerfen. Allerdings kann er alleine teilweise nur limitierte Aussagen treffen, weshalb es unbedingt erforderlich ist, weitere Trading Indikatoren miteinzubeziehen. Ansonsten könnte die Gefahr bestehen, zu ungenaue Werte herauszubekommen, welche anschließend zu Fehlinformationen führen und dadurch wiederum die Ursache für einen Verlust darstellen könnten. Trendverläufe benötigen nun mal eine sehr genaue Auswertung, mit der ebenso sehr hoher Aufwand einhergeht. Sich dabei lediglich auf einen Indikator zu verlassen, kann tatsächlich verheerende Folgen haben.
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Berechnung des Rate of Change Indikators
Um den Rate of Change Indikator berechnen zu können, muss man vorerst das Verhältnis zwischen der True Change und der Differenz des gegenwärtigen Schlusskurses und des Vortagsschlusskurses berechnen. Auf das Ergebnis dieser Berechnung wird ein anderer Indikator, der sogenannte Stochastic-%K-Indikator angewandt, welcher vor allem die Stochastic Range erhebt. Diese ist nichts anderes als die Handelsspanne von 0 bis 100, die in einem vorhergehenden Absatz bereits genannt wurde.
Der Richtwert für diese Stochastic Range beträgt 10 Tage unter Berücksichtigung der exponentiellen Glättung. Wie bereits zuvor erwähnt, weisen bei einem Wert über 70 die Tendenzen deutlich auf den Endpunkt eines Trends hin, bei einem Wert unter 20 spricht man eher vom eines Trends. Diese Extrempunkte verfügen über essentielle Aussagekraft bei der Berechnung.
Formeln
- TH: MAX (Hat, Ct-1) = Die Formel für ein True High (heutiger Schlusskurs)
- TL: MIN( Lt, Ct-1)= Die Formel für ein True Low (vergangener Schlusskurs)
- TRt: THt – TLt = True Range
- SRt: (Wt- Min)/(Max-Min)*100= Stochastic Range
Voraussetzung um diese Verfahren gut durchführen zu können, sind einfache statistische Kenntnisse sowie auch etwaiges Vorwissen in der Stochastik.
Parameter für die Berechnung des Indikators im Überblick
Hier möchten wir Ihnen nochmal verdeutlichen, welche Komponenten nun wichtig sind, um den Rate of Change Indikator angemessen berechnen zu können:
- Der gegenwärtige Schlusskurs sowie die vergangene Zeitperiode können vom Trader selbst gewählt werden.
- Die Volatilität des Marktes
- Der Kursverlauf an sich, vor allem dann wenn er trendlastig, völlig unabhängig davon ob Abwärts- oder Aufwärtstrend vorliegt, verläuft
- Den Stochastic-K%-Indikator
- Verhältnis des True Range (Ein Volatilitätsindikator aus der technischen Analyse stammend)
Beispiele für Rate of Change Indikatoren
Wir versuchen jetzt, all das bisher genannte anhand eines Beispiels anzuwenden. Gehen Sie nun davon aus, Sie befinden sich auf einem Aktienmarkt, welcher relativ vielen Kursschwankungen unterliegt. Trends sind deutlich erkennbar, nur für eine Entscheidung braucht es deutliche Berechnungen.
Wir beginnen den Kurs von vor 2 Tagen von dem heutigen Kurs zu subtrahieren und erhalten nun einen Wert, der deutlich unter 20 liegt. Hier ist also ein neuer Trend in Sicht, in unserem Fall gehen wir jetzt von einem Aufwärtstrend aus. Zur Untermauerung dieser Feststellung wenden wir allerdings noch den True Change Indikator an, welcher uns genauere Informationen hinsichtlich unseres weiteren Vorgehens liefern kann.
Wir befinden uns nun wirklich in einem Aufwärtstrend, wo der Kurs eine schöne Steigerung vornimmt. Innerhalb der nächsten 21 Tage stellen wir fest, dass der Indikator anfängt zu hundert zu tendieren und der Titel deutlich überkauft ist. In diesem Fall sollten wir als erfahrene Trader nicht lange fackeln und vielleicht sogar überlegen, einfach den Gewinn mitzunehmen.
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Kombinationsmöglichkeiten des ROC
Die Berechnung des True Range Indikators ist die perfekte Ergänzung zum Rate of Change Indikator, da dieser die Volatilität ausreichend berücksichtigt. Auch wenn sich der Markt, auf dem Sie handeln, relativ ruhig verhält, kann es nicht schaden, im Falle eines plötzlich aufkommenden Trends, auch mögliche Marktschwankungen mit einzukalkulieren.
Wann findet der Rate of Change Indikator nun konkreten Einsatz?
Betrachten wir nun den Markt in all seinen Entwicklungen, lassen sich unmittelbar Trendverläufe im jeweiligen Kurschart erkennen. Hier findet nun der Rate of Change Indikator seinen Anwendungsbereich, indem er die Entwicklungen des vorhergehenden Handelstages mit denen des heutigen gegenüberstellt. Dies soll am Ende dazu dienen, den Beginn, sowie das Ende eines Trends gut sichtbar zu machen.
Wertintervall
Für die Kennzeichnung des Anfangs und des Endes eines Trends werden eigene Zahlenwerte verwendet. Bei einem Wert über 70, befindet sich ein Trend in der Endphase, während er bei einem sehr niedrigen Wert unter 20 noch in seiner Blüte steckt. Die Werte 70 und 20 liefern somit wichtige Extrempunkte auf einer Handelsspanne, die von 0 bis 100 geht.
Für wen erweist sich der Indikator als besonders sinnvoll?
Im Grunde genommen kann sich der Rate of Change Indikator für jeden Trader als besonders nützlich herausstellen, dient er ja immerhin als bestmögliches Hilfsmittel, um Trends auf schnellste Art und Weise zu erkennen. Die Frage, die man sich hier allerdings stellen muss, ist folgende: Wie oft kommen eigentlich Trends auf dem Markt vor, auf dem wir überwiegend tätig sind?
Da rücken nun die Anleger in den Fokus, welche sich besonders in sehr stark kursschwankenden Märkten bewegen, wie zum Beispiel Bitcoin Händler. Dort kann in Windeseile aus einem Abwärts- ein Aufwärtstrend entstehen und umgekehrt, was eine schnelle Trendanalyse erfordert. Somit könnte der Rate of Change Indikator für diese Händler ein essentielles Entscheidungskriterium darstellen, welches man schnell heranziehen muss, um weiterhin auf dem jeweiligen Markt gut performen zu können.
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Fazit: Rate of Change als kurzfristiger Trendindikator
Der ROC ist ein technischer Hilfsindikator, mit dem sich Kursverläufe analysieren lassen. In Chartanalyse nutzen ihn Trader, um Trends im Kurs zu identifizieren. In Kombination mit der True Range gilt er als besonders effektiv. Am besten funktioniert der Indikator, um Markteinstiege und -ausstiege in volatilen Märkten zu bestimmen.
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Meist gestellte Fragen:
Was sind Beispiele für besonders volatile Märkte, in denen der Change Trade Indikator angewendet werden kann?
Allen voran steht dabei der Markt für Kryptowährungen mit seinen ständigen Kursschwankungen. Aber auch im alltäglichen Handel mit Erzeugnissen aus der Landwirtschaft treffen wir auf einige Preisbewegungen innerhalb kürzester Zeit.
Sollte ich diesen Indikator in meine Strategie einbinden?
JDas hängt natürlich ganz von Ihrer Strategie ab. Prinzipiell kann man aber sagen, dass der Rate of Change Indikator zu den beliebtesten Indikatoren gehört und er von sehr vielen Tradern verwendet wird.
Kann der Change Trade Indikator eine Trendwende mit Sicherheit voraussagen?
Nein. Kein Indikator kann die Zukunft mit Sicherheit voraussagen. Allerdings stützen sich viele Indikatoren, so auch dieser, auf mathematische Grundlagen und man kann die Werte eines Indikators auch oft mit Wahrscheinlichkeiten vergleichen.
Wie verwende ich den Rate of Change Indikator?
Um den Rate of Change Indikator zu verwenden, müssen Sie feststellen, ob er positive oder negative Werte aufzeigt. Positive Werte sprechen für bullisches Monentum, während ein negativer Wert auf bärisches Momentum hindeutet. Je höher der Wert ist, umso stärker ist das Momentum in die jeweilige Richtung.
Kann ich mit dem Range of Change Indikator Blasen erkennen?
Ja, der Rate of Change Indikator kann zu Rate gezogen werden, um Spekulationsblasen zu erkennen. Am besten funktioniert das, wenn Sie den Indikator auf einen breiteren Markt (z.B. einen Sektor oder eine bestimmte Industrie) anwenden. Steigt die Rate of Change über einen kurzen Zeitraum sehr stark an, dann ist dies ein Indiz, dass sich in diesem Markt möglicherweise eine Spekulationsblase bildet.
Ist Rate of Change ein vorlaufender Indikator?
Ja, der Rate of Change (ROC) ist ein vorlaufender Indikator. Er misst die Stärke bereits bestehender Bewegungen und aus Veränderungen dieser Stärke lassen sich frühzeitig Richtungswechsel oder Beschleunigungen eines Trends erkennen.
