Trading Indikator gleitender Durchschnitt: Vorteile und Nachteile gegenübergestellt

Der nachfolgende Beitrag stellt die Vorteile des Moving Averages (gleitender Durchschnitt) den Nachteilen gegenüber. Hierbei geht es vor allem um den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), da dieser Indikator weitaus häufiger zum Einsatz kommt als der exponentielle gleitende Durchschnitt.

Daytrading Indikator Gleitender Durchschnitt
Daytrading Indikator Gleitender Durchschnitt

Was ist der gleitende Durchschnitt?

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein Diagrammindikator, der Händlern hilft, Trends zu erkennen und wichtige Preispunkte für:

  • Eine Aktie
  • Einen Rohstoff
  • Ein Devisenpaar
  • Einen börsengehandelten Fonds
  • Oder einen Terminkontrakt zu identifizieren

Der Indikator wird als Durchschnitt der Preise über einen bestimmten Zeitraum berechnet, z. B. 20, 50 oder 200 Tage. Kritiker argumentieren, dass ein einfacher Durchschnitt alten Daten, die als weniger aussagekräftig erachtet werden, zu viel Gewicht beimisst. Daher ziehen es viele Händler vor, stattdessen einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu verwenden.

SMA im Vergleich zu EMA

Der SMA ist eine unkomplizierte Berechnung, da der Indikator einfach der Durchschnittspreis über einen ausgewählten Zeitraum ist. Wenn beispielsweise eine Aktie über drei Tage bei 50 EUR, 51 EUR und 52 EUR schließt, wird der gleitende Drei-Tages-Durchschnitt bei 51 EUR pro Aktie dargestellt. Mit jedem neuen Tag fällt ein Alter weg.

Ein einfacher gleitender Durchschnitt bietet Einblick in Trends und potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche. Der SMA tendiert normalerweise nach oben, wenn die Preise steigen, und nach unten, wenn sich die Preise nach unten orientieren. In einem Aufwärtstrend erscheint ein einfacher gleitender Durchschnitt oft unter dem Preis. Und wenn der Preis in Richtung des SMA fällt (aber nicht darunter), identifiziert der Durchschnitt einen potenziellen Unterstützungsbereich. Wenn andererseits der einfache gleitende Durchschnitt in einem Abwärtstrend über dem Preis liegt, neigt sich der SMA nach unten und erscheint manchmal als Widerstandsbereich.

Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt wird der exponentiell gleitende Durchschnitt so berechnet, dass die letzten Tage stärker gewichtet werden. Das heißt, der EMA nimmt einen einfachen gleitenden Durchschnitt und verwendet einen Multiplikator, sodass neueren Daten mehr Bedeutung beigemessen wird. 

EMA-SMA-Vergleich

Die Berechnung folgt typischerweise der Formel: 

– [2 ÷ (ausgewählter Zeitraum + 1)]. 

Beispielsweise beträgt der Multiplikator für einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt [2/(20+1)]= 0,0952.

Meine Empfehlung für neue Trader & Investoren – ob Aktien, ETFs, CFD Handel oder Optionen: Jetzt bei diesen einem dieser drei Online Broker zu den besten Konditionen handeln:

Broker:
Bewertung:
Regulierung:
Märkte & Spreads:
Vorteile:
Konto:
1. Capital.com
5 out of 5 stars (5 / 5)
CySEC, FCA, ASIC
Ab 0,1 Pips ohne Kommission
6.000 Märkte+
# Größte Auswahl
# Nutzerfreundlich
# Günstige Gebühren
# Variable Hebel
# PayPal
Live-Konto ab 20€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)
2. Plus500
Plus500 Logo
5 out of 5 stars (5 / 5)
CySEC
Ab 0,4 Pips ohne Kommissionen
3.000 Märkte+
(Daten vom 07.09.2022)
# Support 24/7
# Börsengelisteter Broker
# Web, Desktop, App
# Garantierte Stop Losses
# PayPal
Live-Konto ab 0€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 75% der privaten CFD Konten verlieren Geld)
3. GBE Brokers
GBE Brokers Logo
5 out of 5 stars (5 / 5)
BaFin, CySEC, FCA
Ab 0,0 Pips + 2,5€ Kommissionen
(Spezial Konditionen über mich)
500 Märkte+
# Am besten für Forex!
# DE Niederlassung
# Beste Ausführung
# Hohe Liquidität
# MT4/MT5
Live-Konto ab 500€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 70,37% der privaten Konten verlieren)

Vorteile und Nachteile des gleitenden Durchschnitts

Der Hauptvorteil des SMA besteht darin, dass er eine geglättete Linie bietet, die weniger anfällig für ein Auf- und Abwärtsschwingen als Reaktion auf leichte, vorübergehende Kursschwankungen ist. Die Schwäche des SMA besteht darin, dass er langsamer auf schnelle Preisänderungen reagiert, die häufig an Marktumkehrpunkten auftreten. Der SMA wird oft von Händlern oder Analysten bevorzugt, die mit längeren Zeitrahmen arbeiten, wie z. B. Tages- oder Wochencharts.

Der Vorteil des exponentiellen gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass er durch die Gewichtung der jüngsten Preisänderungen schneller auf Preisänderungen reagiert als der SMA. Dies ist besonders hilfreich für Händler, die versuchen, Intraday-Swing-Hochs und -Tiefs zu handeln, da der EMA Trendwechsel schneller signalisiert als der SMA.

Der gleichzeitige Nachteil der größeren Empfindlichkeit des EMA ist, dass er anfälliger für, falsche Signale ist sowie hin und her gepeitscht wird. Der EMA wird häufig von Intraday-Händlern verwendet, die in kürzeren Zeitrahmen handeln, wie z. B. den 15-Minuten- oder Stunden-Charts.

Gleitende Durchschnitte im Chart

Alle Vor- und Nachteile in der Übersicht:

  • SMA Vorteile: Der SMA ist die einfachste Berechnung: der Durchschnittspreis über einen ausgewählten Zeitraum. Der Hauptvorteil des SMA besteht darin, dass er eine geglättete Linie bietet, die weniger anfällig für ein Auf- und Abwärtsschwingen als Reaktion auf leichte, vorübergehende Kursschwankungen ist. Daher bietet es ein stabileres Niveau, das Unterstützung oder Widerstand anzeigt.
  • SMA Nachteil: Die Schwäche des SMA besteht darin, dass er langsamer auf schnelle Preisänderungen reagiert, die häufig an Marktwendepunkten auftreten. Der SMA wird oft von Händlern oder Analysten bevorzugt, die mit längeren Zeitrahmen arbeiten, wie z. B. Tages- oder Wochencharts.
  • EMA Vorteile: Der Vorteil des EMA besteht darin, dass er durch die stärkere Gewichtung der jüngsten Preisänderungen schneller auf Änderungen reagiert als der SMA. Dies ist besonders hilfreich für Händler, die versuchen, Intraday-Swing-Hochs und -Tiefs zu handeln, da der EMA Trendwechsel schneller signalisiert als der SMA. 
  • EMA Nachteil: Der gleichzeitige Nachteil der größeren Empfindlichkeit des EMA ist, dass er anfälliger für falsche Signale ist sowie bei volatilem Geschäft hin und her gepeitscht wird. Der EMA wird häufig von auf den Tag fixierten Tradern verwendet, die weitestgehend in kürzeren Zeitrahmen Charts handeln, wie z. B. den 15-Minuten- oder Stunden-Charts.

Gewichteter gleitender Durchschnitt WMA Vorteile

Ein Trader, der den WMA verwendet, wird mit minimaler Wahrscheinlichkeit frühzeitig eine Trendänderung auswählen, aber auch keine geringfügige Korrektur mit einer Trendänderung verwechseln. Der Vorteil der Verwendung des WMA besteht darin, dass er Trends schneller erfasst als der gleitende Durchschnitt. Einige Händler ziehen es vor, WMA‘s für kürzere Zeiträume zu verwenden, um Änderungen schnellstmöglich zu erfassen. Der Nachteil des WMA ist, dass wahrscheinlich mehr falsche Signale generiert werden als bei einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige Anleger bevorzugen einfache gleitende Durchschnitte über lange Zeiträume, um langfristige Trendänderungen zu identifizieren.

Fazit

Der Vorteil des einfachen gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass der Indikator geglättet ist und im Vergleich zum EMA weniger anfällig für ein falsches Signal ist. Der Nachteil ist, dass einige der Daten, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden, alt oder veraltet sein können. Dennoch werden EMA und SMA auf ähnliche Weise verwendet: um Trends zu sehen und Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche zu identifizieren. Da keiner der Durchschnitte von Natur aus überlegen ist, wird die Frage, welcher verwendet werden soll, normalerweise durch den Handelsstil oder den analytischen Bezugsrahmen des Benutzers entschieden.

(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

Lesen Sie weitere Artikel zum Thema Trading:

Zuletzt geupdated am 03/05/2022 von Andre Witzel

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.