Indikatoren im Trading sind für jeden Trader wichtig. Ohne sie ist es schließlich nicht möglich, Charts systematisch und so zu analysieren, dass daraus Schlüsse für die nächsten Trades gezogen werden. Es gibt eine Reihe von Trading Indikatoren, die im praktischen Alltag jedes Traders Verwendung finden. Viele davon sind sogenannte Trendfolgeindikatoren.
In diesem Artikel gehen wir auf einen ganz bestimmten dieser Indikatoren ein: den Parabolic SAR. Wir erklären Ihnen alles rund um diesen Trendfolgeindikator und zeigen auf, wie Sie ihn nutzen können.
Das Wichtigste in Kürze
- Der parabolische SAR Wert kann entweder zur Identifizierung von Trends und deren Dynamik genutzt werden oder man verwendet den Indikator als Stop-Loss Niveau.
- Aufgrund der relativ einfachen Interpretation findet der Indikator bei der technischen Analyse eine breite Anwendung.
- Die variablen Einstellungen des Parabolic SAR Indikators sollten Sie für jede einzelne Assetklasse und im Zusammenspiel mit den eigenen Handelspräferenzen festlegen.
Parabolic SAR Indikator: Definition und Erklärung
Der Parabolic SAR Indikator gehört zu den Trendfolgeindikatoren. Dieser wird von den Marktteilnehmern ebenfalls gerne genutzt, um Trailing-Stop-Loss-Orders zu platzieren. Parabolic SAR wurde von Welles Wilder ursprünglich als „Parabolic Time/Price System“ benannt. Die Abkürzung von SAR steht für „stop and reverse“. Die Marktteilnehmer bezeichnen diesen Indikator daher meist nur als SAR.
Der Entwickler dieses Trading Indikators ist Welles Wilder. Er entwickelte neben dem Parabolic SAR auch den Average True Range (ATR), den Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie den Directional Movement Index (ADX). Im Jahr 1970 stellte Welles Wilder diese Indikatoren der Öffentlichkeit vor und noch heute finden diese einen breiten Anwendungsbereich in der technischen Analyse.
Der Parabolic SAR Indikator zeigt an, welcher Trend mit welcher Trenddynamik in einem Basiswert vorherrscht.
Auch aufgrund der einfachen Interpretation des Indikators, ist er sehr verbreitet. Es werden lediglich Punkte im Chartdiagramm angezeigt, die unter- oder oberhalb der Candlestick Charts angezeigt werden. Die Punkte können, je nach Handelsplattform, variabel in der Dicke oder Farbgestaltung angezeigt werden. Bilden sich die Punkte unterhalb des aktuellen Kurses, deutet das auf einen Aufwärtstrend hin. Entstehen die Punkte oberhalb der Kerzen, weist dies auf einen Abwärtstrend hin. Die Punkte des Parabolic SAR bilden sich dynamisch in Richtung des dominieren Trendverhaltens, dadurch nutzen die Händlergruppen ebenfalls die Möglichkeit, die Punkte als möglichen Stop Loss anzusehen. Der SAR-Wert kehrt sich um, sobald der Kurs sein Niveau berührt – der Trend wechselt.
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Berechnung des Parabolic SAR Indikators
Jeder der einzelnen Punkte wird innerhalb einer Periode neu berechnet. Dafür wird der parabolische SAR-Wert der vorangegangenen Periode verwendet, um die Berechnung zu erstellen. Grundsätzlich werden dafür drei Elemente gebraucht – der frühere SAR-Wert, der Extrempunkt (EP) und der Beschleunigungsfaktor (AF). Die letzten zwei Werte sind spezifisch in der Indikatorberechnung einstellbar.
Die Berechnung unterscheidet sich ebenfalls in einem sinkenden oder steigendem SAR-Werts.
Berechnung parabolischen SAR-Werts
Der vorherige SAR-Wert ist, der SAR-Wert der vorangegangenen Periode und wird automatisch übernommen. Der Extrempunkt (EP) ist der höchste Wert des vorherrschenden Trends und wird automatisiert in die neue Berechnung integriert.
Der Beschleunigungsfaktor (AF) beginnt bei den Standardeinstellungen des Indikators bei 0,02 und erhöht sich um 0,02, wenn der Extrempunkt (EP) einen neuen Höchststand erreicht. Sein Maximalwert beträgt 0,20, unabhängig davon, wie viele neue Höchststände der Extrempunkt erreicht.
Die Werte des Beschleunigungsfaktors, indem der initiale Faktor, die Zuwachsrate, mit der er steigen kann, als auch der maximale Faktor zur Berechnung dienen, kann in den Einstellungen der Handelsplattform individuell angepasst werden.
Berechnung des steigenden parabolischen SAR-Werts
In der Berechnungsformel wird der aktuelle SAR-Wert berechnet, indem der frühere SAR-Wert zum Produkt aus dem früheren Beschleunigungsfaktor und der Differenz zwischen dem früheren Extrempunkt und dem früheren SAR-Wert addiert wird:
Aktueller SAR = Vorheriger SAR + Vorheriger AF * (Vorheriges EP – Vorheriger SAR)
Berechnung des sinkenden parabolischen SAR-Werts
Die drei Elemente bleiben gleich – wir verwenden die vorherige SAR, den Extrempunkt (EP) und den Beschleunigungsfaktor (AR).
Sie werden in der SAR-Formel sehr ähnlich kombiniert, nur dass der zweite Teil der Formel nicht addiert, sondern subtrahiert wird:
Aktueller SAR = Vorheriger SAR – Vorheriger AF * (Vorheriges EP – Vorheriger SAR)
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Einstellungsmöglichkeiten des Parabolic SAR
Die Änderungsrate der parabolischen SAR hängt vom Beschleunigungsfaktor (AF) ab. Die Einstellungen des Beschleunigungsfaktors können individuell angepasst werden.
Die Standardeinstellung beträgt, wie oben aufgeführt, für den initialen Faktor und die Zuwachsrate 0,02 und für den maximalen Faktor die Einstellung 0,20.
Durch das Ändern der genannten Variablen, kann der Abstand zwischen den SAR Punkten und dem Kurs des Basiswerts, also die Empfindlichkeit, angepasst werden. Dies funktioniert durch Vergrößerung des Abstands zwischen SAR und Kurs, wie Sie in den folgenden Beispielen erkennen werden. Da die Grundidee des Parabolic SAR Indikators einen Trend und dessen Dynamik darstellt, findet ein Trendwechsel statt, wenn der Preis des Basiswerts das Niveau des SAR-Punktes berührt. Der SAR-Wert kehrt sich um und der Trend hat gewechselt. Wenn der SAR weiter vom Kurs entfernt ist, ist eine Umkehrung des Indikators daher weniger wahrscheinlich.
Im unten aufgeführten sehen Sie den Tagescharts des S&P 500 mit der Verwendung der Standardeinstellungen (0.02 initial, maximal 0.20).
In dieser Einstellung wurde nun der Initialwert von 0,02 auf 0,01 gesenkt und der Maximalwert von 0,20 beibehalten.
Sie können jetzt deutlich erkennen, dass sich der SAR Indikator weniger schnell hin und her bewegt. Die Trenddynamik wurde mit dieser Einstellung soeben verändert.
Zusätzlich kann auch die Zuwachsrate erhöht werden. Im unteren Schaubild ist die Zuwachsrate von 0,02 auf 0,04 erhöht worden. Dies macht sich insofern bemerkbar, als das sich der SAR Indikator näher an den Kurs heran bewegt. Eine Trendumkehr des SAR Indikators ist inzwischen wahrscheinlicher. Sie sehen eine größere Anzahl von Umkehrungen des SAR Indikators, obwohl dieser auch weiter vom Kurs entfernt ist.
Auch die Sensitivität des Indikators lässt sich einstellen. Das gelingt mit der Anpassung des maximalen Faktors. Wie unten zu sehen ist, schmälert der niedrigere maximale Faktor, der von 0,20 auf 0,04 reduziert wurde, die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels. Das gibt dem Basiswert mehr Spielraum, um sekundäre Trendbewegungen ablaufen zu lassen, ohne den übergeordneten Trend zu gefährden. Durch die Neuberechnung ist der SAR Indikator nun weiter vom Kurs entfernt worden.
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Was sind die besten Einstellungen?
Beispielsweise würde eine Anpassung in den Einstellungen von 0,05 für den initialen Faktor und 0,40 für den maximalen Faktor ziemlich enge Stopps ergeben, wie sie durch die Höhe des SAR-Punktes und seine Nähe zum Kurs dargestellt werden.
Auf diese Frage gibt es keine vordefinierte Antwort, denn die Einstellung des SAR Indikators ist von der Handelsstrategie eines jeden Einzelnen abhängig. Für Trader, die sich engere Stopps wünschen, ist es also am besten eine höhere Zuwachsrate in Kombination mit einem höheren maximalen Faktor.
Händlergruppen verwenden diese Einstellung auch, um den SAR-Wert als Trendfolgeindikator zu nutzen. Aufgrund dieser Einstellung weist der Indikator eine höhere Empfindlichkeit auf und zeigt somit die Trendwechsel schneller und häufiger an.
Eine weitere Einstellungsmöglichkeit wäre ein Wert von 0,01 für den initialen Faktor und 0,02 für den maximalen Faktor. Wie Sie sehen, führt die Einstellung dazu, dass der Indikator einen größeren Spielraum zulässt. So nutzen Sie die Möglichkeit aus, dass der Basiswert seines übergeordneten Trends ansteigen kann und ein verfrühter Trendwechsel nicht zum Tragen kommt.
Durch diese Möglichkeit hat SAR Indikator das Potenzial, sekundäre und tertiäre Trends außer Acht zu lassen und dem primären Trend weit möglichst zu folgen.
So umgeht man zu häufige Trendwechsel, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs den SAR-Punkt berührt, weniger wahrscheinlich wird. Trader verwenden diese Einstellung meist, um möglichst weite Strecken des Kurses mitnehmen zu können.
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Stop-Loss-Strategie des Parabolic SAR Indikators
Der Parabolic SAR Indikator kann nicht nur dazu verwendet werden, den Trend und dessen Dynamik anzuzeigen, auch verwenden Trader den Indikator, um einen Stop Loss zu platzieren. Die Marktteilnehmer nutzen diesen Indikator sogar primär für diesen Zweck. Das kommt allerdings auf die Trading-Strategie eines jeden Einzelnen an.
Da der parabolische SAR Wert, je nach Einstellung, zunehmend dynamisch abnimmt beziehungsweise zunimmt, kann man die Punkte des SAR-Werts auch ideal als Trailing Stop verwenden. Dazu werden die SAR-Punkte, im unten aufgeführten Beispiel, in einem beginnenden Aufwärtstrend, zunehmend näher an der Kurs herangeführt und die Buchgewinne allmählich abzusichern.
Im oben aufgeführten Bildausschnitt des EUR/USD Tagescharts ist zu erkennen, wo man den Stop Loss anhand des Parabolic SAR Indikators platzieren könnte, wenn man annimmt eine Longposition in diesem Basiswert hält. Man setzt den Stop Loss direkt an das Kursniveau des SAR-Punktes. In diesem Fall ist es inzwischen ziemlich wahrscheinlich, dass der Stop Loss ausgelöst wird, da der Kurs dieses Währungspaares sehr nahe an der Stop Loss Schwelle notiert.
Solange aber der Kurs oberhalb des SAR-Punktes notiert, ist anhand des Parabolic SAR Indikators, davon auszugehen, dass sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen wird. Falls der Wechselkurs dreht und unter dem SAR Punkt, der zugleich der Stop Loss ist, fällt, hat man die Gewinne eng abgesichert.
Dementsprechend zeigt der SAR Indikator zuerst einen möglichen Trendwechsel, bevor der Basiswert selbst in einen neuen möglichen Trend übergeht.
Fazit zum Parabolic SAR Indikator
Der Parabolic SAR Indikator kann auf zwei unterschiedliche Arten genutzt werden, um zusätzlich mithilfe der technischen Analyse sein Handelskonzept zu präzisieren.
Wie in diesem Artikel aufgeführt, kann der parabolische SAR Wert entweder zur Identifizierung von Trends und deren Dynamik genutzt werden oder man verwendet den Indikator als Stop-Loss Niveau.
Der SAR Indikator kann als eigenständiger Trendfolgeindikator verwendet werden. Das Konzept des Trendfolgeindikators besteht darin, Trends und deren Dynamik zu identifizieren. Unter der Verwendung der verschiedenen Einstellungsvariablen haben Trader die Möglichkeit den Indikator auf ihr persönliches Handelskonzept anzupassen. Mit der Veränderung des maximalen Faktors kann die Intensität des Parabolic SAR Indikators nach Belieben erhöht oder verringert werden. Letztendlich muss man als Händler selbst entscheiden, welches Trendkonzept man handeln möchte.
Auch kann man den SAR Wert, aufgrund seines dynamischen Zuwachses in Trendrichtung, auch als Stop-Loss-Marke verwenden. Dazu kann man alle drei Faktoren individuell abändern und bewirkt damit, dass der SAR-Wert kraftvoll oder weniger schwungvoll ansteigt. Die Tradingstrategie des Trailing-Stop-Losses kann aufgrund des stetig dynamischen Zuwachses des SAR-Werts genutzt werden, um möglichst weite Strecke eines Trends voll auszuspielen.
Ideal verwendet man mehrere technische Indikatoren, um sein Handelskonzept zu verfeinern. Um ein vollständiges Handelsschema zu gestalten, ist neben der technischen Analyse auch die Fundamentalanalyse ein hilfreiches Werkzeug.
Die variablen Einstellungen des Parabolic SAR Indikators sollten für jede einzelne Assetklasse und im Zusammenspiel mit den eigenen Handelspräferenzen bewertet werden. Und genau davon ist es abhängig, wie man den SAR Indikator nutzen sollte. Die Standardeinstellungen sind natürlich immer die am häufigst verwendeten Parameter, die die meisten Marktteilnehmer nutzen.
Mein Tipp: Über 3.000 verschiedene Märkte zu günstigen Gebühren traden:
Meist gestellte Fragen zum Parabolic SAR Indikator:
Was ist der Parabolic SAR Indikator?
Der Parabolic SAR Indikator ist ein Trendfolgeindikator, der von Welles Wilder entwickelt wurde. Die Abkürzung „SAR“ steht für „Stop And Reverse“. Als Trendfolgeindikator wird der Parabolic SAR gerne genutzt, um Trailing-Stop-Loss-Orders zu platzieren, da er anzeigt, welcher Trend in einem Basiswert mit welcher Trenddynamik dominiert.
Bei welchem Broker kann ich den Parabolic SAR nutzen?
Alle gängigen Broker bieten den Parabolic SAR Indikator an. Wir haben in unseren ausführlichen Tests mehrere Broker unter die Lupe genommen und können Capital.com als unseren Testsieger empfehlen. Auf unserer Seite finden Sie die ausführlichen Tests zu allen Brokern.
Mit welchen Indikatoren lässt sich der Parabolic SAR Indikator am besten kombinieren?
Beliebte Indikatoren zur Kombination mit dem Parabolic SAR sind Moving Average, RSI, Stochastic Oscillator, MACD und Bollinger Bänder. Diese dienen zur Identifizierung von Trends und Trendumkehrungen und können somit genutzt werden, um die Implikationen des Parabolic SAR untermauern oder widerlegen.
