Trading Strategie Orderflow

Order Flow Trading Strategien

Die besten Orderflow Trading Strategien

Sie werden lernen, wie Sie sich die Denkweise eines professionellen Traders aneignen, nachdem Sie den Order Flow Trading Strategie Leitfaden studiert haben. Sie sind an der richtigen Stelle, wenn Sie lernen möchten, wie man mit einer der ältesten Handelsmethoden handelt, die von Daytradern verwendet werden. Lernen Sie eines der besten Order Flow Trading Setups, für den Handel mit Marktungleichgewichten kennen.

Trading Strategie Orderflow

Eine sinnvolle Order Flow Strategie für Daytrader

Trend-Trading mit Order Flow ist der Eckpfeiler dessen, was proprietäre Firmen täglich nutzen, um große Gewinne zu erzielen. Dem Trend zu folgen, ist ein bewährter Weg, um dem großen Geld auf dem Markt zu folgen. Realistisch gesehen sind wir alle Einzelhändler, die weniger als 1.000 Lots mit einem bestimmten Asset handeln. Durch das Verständnis des Orderflow sind wir in der Lage, die Dynamik eines Trends zu erkennen und uns auf die Fahrt mit den Big Playern zu begeben.

Die wichtigste Frage ist, wie können wir diese Bewegungen vorhersagen? Wir können nichts auf dem Markt prognostizieren! Wir können nur spekulieren und die Bewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren. Nach Monaten und Jahren des Tradings, haben Sie immer die Möglichkeit, auf dem Trend mitzureiten, wenn Sie im Voraus einen Plan haben. 

Mit den richtigen Gedanken kommen Sie auf den „nächstbesten Handel“, basierend auf einer Regel, die Insider „wenn dies, dann das“ nennen. Dies ergibt sich aus der Identifizierung, wo sich der Trend fortsetzt und wo er scheitert und wie er fortgesetzt werden kann.

„Next Best Trade“, ein einfaches, aber vergessenes Konzept. Die Idee dahinter ist, 2 oder 3 Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit im Auge zu behalten, bevor sie tatsächlich stattfinden. Dies hält Trader geduldig und vom Markt fern, bis ihr Trade erscheint. Halten Sie sie auf der Seite des Trends.

„Wenn dies, dann das“, eine bedingte Regel, die die Wahrscheinlichkeit des Handelserfolgs erhöht. Es ist eine Bedingung, die auf den 2 oder 3 nächstbesten Trades „NBT“ aufbaut. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Trend nach oben zeigt. Die Bedingungen wären:

  • Wenn das vorherige Hoch bricht, warte ich darauf, dass der Preis das gebrochene Hoch zurückverfolgt, und halte die Unterstützung für eine Long Gelegenheit.
  • Wenn der Preis wieder zu dem Impuls zurückkehrt, der der Aufwärtsbewegung Leben einhauchte, würde ich auf die Bestätigung der Unterstützung warten, um long zu gehen.
  • Die weniger verbreitete Trendbruchbedingung. Wenn das letzte Niveau für die Bullen, um den Trend zu halten, bricht und erneut testet, werde ich die Ausrichtung wechseln und nach einem Short suchen.

Was ist Order Flow?

Der Auftragsfluss ist die rohe Form von Daten, auf die Sie im Daytrading zugreifen können. Es ist eine Kombination aus den tatsächlichen Verträgen, die zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt verkauft und gekauft wurden, und dem Interesse von Käufern oder Verkäufern. Ein kurzer Tipp: Käufer und Verkäufer bewegen den Markt, wer die Oberhand hat, bewegt den Markt in seine Richtung.

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Daytrading Strategie mit Order Flow Trading Muster

Das Pullback Muster, ein Ausbruch und ein erneuter Test eines durchbrochenen Niveaus in Richtung des oben beschriebenen Trends. In diesem Abschnitt werden wir jedoch tief in den Handel selbst mit dem Order Flow eintauchen. Wir verwenden zwei Hauptmetriken für den Auftragsfluss:

  • Die Markttiefe, bei der das Interesse von Käufern und Verkäufern in Form von Limits angezeigt wird, die sich auf der Leiter bewegen.
  • Der Fußabdruck, in dem Marktaufträge von Käufern und Verkäufern angezeigt werden und den Trend, die Unterstützung oder den Widerstand halten.

Wir haben bereits das Niveau identifiziert, auf dem wir am Preis interessiert sind, aber wie festigen wir dieses Niveau für die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit eines guten Handels? Ohne natürlich 100 % perfekt zu sein, denn das ist auf den Märkten nicht möglich. 

Wir werden uns das Interesse am Markt auf dem Chart genau ansehen, also sehen Sie, ob es einen Bestand gibt, der einen höheren Preis anzieht. Oder jedes Inventar nach unten, das sich aggressiv nach oben bewegt und versucht, in der Nähe des Marktes zu kaufen. Die Gebote, die nach oben steigen, treiben den Preis nach oben, während die Angebote, die deutlich darüber bleiben, den Preis nach oben ziehen. Das wollen wir sehen, wenn sich der Aufwärtstrend fortsetzt.

Pullback im Aufwärtstrend

Wenn wir in das About-Bild hineinzoomen, sehen Sie die Tiefe des Marktinteresses, gefiltert nach einem hohen Maß an Geboten und Angeboten in roten Blöcken und grünen Blöcken (Geboten). Nachdem wir das Interesse des Marktes identifiziert haben, gehen wir zum Einstieg in den Handel zur Optimierung über. Der Einstieg sollte darauf basieren, wo Ihr Stopp platziert ist.

Stop Platzierung ist der wichtigste Aspekt, da sie vorschreibt, wo Sie Ihr Limit setzen sollten, um in den Handel einzusteigen. Es ist optimal, einen Stop zu platzieren, der höchstwahrscheinlich nicht getroffen wird, aber das können Sie nur sehen, wenn Sie das nächste Order Flow Tool verwenden. Der Fußabdruck oder Footprint.

Was ist Daytrading?

Die erste und wichtigste Frage. Beim Daytrading handelt es sich um den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und das Schließen der Position, bevor der Tag oder die Sitzung endet. Die einfachste Art, es auszudrücken, ist, Sie beginnen den Tag mit Bargeld und beenden ihn mit Bargeld. Beispielsweise möchten Sie beim Handel mit Futures einen Long Kontrakt eingehen und ihn zu einem höheren Preispunkt verlassen. Wenn Sie einen Short Kontrakt eingehen, möchten Sie zu einem niedrigeren Preis aussteigen. So verdienen Sie Geld im Daytrading. 

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Generelle Order Flow Trading Strategie

Wir werden Ihnen zeigen, wie das Footprint-Diagramm funktioniert, bevor wir auf die Details zur Verwendung der Order Flow Handelsstrategie eingehen. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, wie die Footprint-Charts funktionieren. Mithilfe dieser Diagramme können Sie sich ein umfassenderes Bild des Marktes machen

Alle Preis- und Volumendaten sind in den Footprint-Charts enthalten. Auf dem Footprint-Diagramm wird das auf jeder Preisstufe gehandelte Volumen für jeden Balken und jede Preisstufe angezeigt. Darüber hinaus werden wir einige der Schlüsselkonzepte für den Handel mit Order Flows mithilfe von Footprint-Charts erörtern.

In jedem Footprint-Diagramm gibt es drei Informationen:

  • Jeder Zeile des Footprint-Diagramms ist ein bestimmter Preis zugeordnet.
  • In der Zelle sehen Sie den Bid-Ask-Volumenindikator.
  • Auftragsfluss: Grün zeigt aggressives Kaufen, Rot zeigt aggressives Verkaufen.
Footprint Chart Beispiel

Der Preis, zu dem das meistgehandelte Volumen auf jedem Fußabdruck erfolgte, ist der Kontrollpunkt. Das Fußabdruckdiagramm kann in zwei Teile unterteilt werden:

  • Auf der linken Seite sind Gebote aufgeführt.
  • Rechts sind die Angebote.

Das Bid-Volumen und das Ask-Volumen können verglichen werden, um sich ein Bild von der Beziehung zu machen. Um in den Markt einzutreten, müssen Sie ein Gebot abgeben, wenn Sie ein aggressiver Verkäufer sind.  Alternativ, wenn Sie ein aggressiver Käufer sind und nicht warten wollen, bis eine Limit-Order ausgeführt wird, werden Sie das Angebot anheben und die Market-Order treffen. Das Footprint-Diagramm spiegelt diesen gesamten Prozess wider.

Schlüsselkonzepte von Footprint-Diagrammen

Marktnachfrage und -angebot werden mithilfe von Footprint-Diagrammen visualisiert. Ähnlich wie die Level-2-Quotes der Vergangenheit ermöglichen Ihnen Footprint-Charts eine einfache Interpretation des Auftragsflusses. Die Preise für Wertpapiere hängen davon ab, ob sie gekauft oder verkauft werden. Wenn Sie etwas kaufen, zahlen Sie den Angebotspreis. Wenn Sie etwas verkaufen, wird Ihr Preis als Gebot bezeichnet.

Die für uns eigentlich interessanten Daten, nämlich ausgeführte Orders, können wir nun mit Footprint-Charts einsehen. Nicht die Transaktionen auf dem Handels-DOM, die zum potenziellen Handel beworben werden.

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Trading Tools für den Order Flow: Footprint-Chart-Muster

Das Footprint-Muster einer Handelsstrategie ist eine grafische Darstellung des gehandelten Volumens. Jedes Preisniveau im Muster zeigt das Volumen an. Der Footprint Chart kann Händlern in Echtzeit drei Dinge mitteilen: 

  • Preisvolumen auf jedem Preisniveau
  • Überlauf oder Aggression von Markthändlern

Wir werden das horizontale Volumenprofil zu den aggregierten Aufträgen hinzufügen, was es uns ermöglicht, die Gesamtzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge zu visualisieren, die zu einem bestimmten Preis gehandelt werden. Im Volumenprofil werden Rechtecke unterschiedlicher Länge angezeigt.

Mit dem Footprint-Diagramm können wir nun die Käufer und Verkäufer auf dem Markt sehen. Wir können sehen, wo die Käufer und Verkäufer die Kontrolle über den Markt haben, indem wir verfolgen, was hinter dem Candlestick Chart des gehandelten Assets passiert.

Limit Order Chart

Mit dem Order Flow Trading können Sie das P-Muster als Ihr erstes Footprint-Muster handeln. Die folgenden Informationen könnten Ihnen auf dem Herzen liegen:

  • Ein P-Muster beschreibt den Auftragsfluss.
  • In seiner einfachsten Form ist das P-Muster durch ein schmales Volumenprofil in der unteren Hälfte der Kerze gekennzeichnet, begleitet von einem breiten Volumenprofil in der oberen Hälfte der Kerze.
  • Wenn die Schatten auf dem P-Muster klein sind und die Kerze bullisch ist, dann ist dieses Muster ideal.

Order Flow Trading bezieht sich auf den Prozess, durch den Verkäufer ihre Positionen liquidieren. Wenn der Trend rückläufig ist, ist diese Art von Fußabdruckmuster am effektivsten. Dieses Order Flow Muster sollte nicht gehandelt werden, wenn es sich in einem bullischen Trend oder Range-Markt entwickelt. Sie sollten das B-Muster als zweite Art des Order-Flow-Trading-Setups lernen. Es ist das Gegenteil des P-Musters.

Bei einer B-Kerze hat die obere Hälfte ein schmales Volumenprofil, während die untere Hälfte ein breiteres Profil aufweist. Eindeutig verlassen Käufer ihre Positionen auf der Grundlage dieses Auftragsflussmusters. Ein Footprint-Muster dieser Art funktioniert am besten, wenn vorherrschende Trends rückläufig sind. B- und P-Muster sind beide Umkehr-Trading-Setups, die auf der Order Flow Analyse basieren.

Ungleichgewichte beim Order Flow Handel

In letzter Zeit hat der Begriff „Order Flow“ an Bedeutung gewonnen, als ob eine der ältesten Marktpraktiken neu entdeckte Popularität erlangt hätte. Es handelt sich um eine vernünftige Praxis, die mit einem Geheimnis durchdrungen ist, das Trader aufzudecken versuchen. Sie glauben, dass dieses Wissen einen Vorteil gegenüber anderen Händlern darstellt.

Tools für das Order Flow Trading

Das Footprint-Diagramm veranschaulicht das Aggressionsniveau von Käufern und Verkäufern. Der große Bestand an Orders kann anhand dieser Informationen mit dem verglichen werden, was der Markt tut. Der aktuelle Zustand eines Marktes wird durch die tatsächlich stattgefundenen Transaktionen bestimmt, nicht durch die beworbenen Aufträge, auch bekannt als Limit-Orders. Aber dies könnte passieren, sobald ein bestimmter Preis erreicht wird.

Beim Order Flow Trading muss auf die Aktionen der Märkte reagiert werden, die sich im täglichen gehandelten Volumen widerspiegeln. Im Wesentlichen sehen Sie Market-Orders auf dem Footprint-Diagramm, respektive alle ausgeführten Orders. Wir können dies verwenden, um festzustellen, wer den Markt kontrolliert, indem wir die Geld- und Briefvolumina vergleichen.

Was sind Order Flow Tools?

Erfahrene Trader verwenden mehrere Tools für den Auftragsfluss. Die Markttiefe oder Marktleiter für einen Vermögenswert, die das Käufer- und Verkäufer-Interesse auf allen Ebenen auf verschiedenen Ebenen anzeigt. Dabei handelt es sich um Verträge, die noch nicht in den Markt eingetreten sind. Das nächste ist der Fußabdruck oder Footprint. Dieses Diagramm zeigt die Marktaufträge an, die durchgegangen sind. Bids und Asks werden auf diesem Chart numerisch dargestellt. Dies zeigt Händlern, wo die Käufer und Verkäufer ins Spiel kamen, um sich zu behaupten.

Der Order Flow im heutigen Markt

Die Einstellung der alten Schule mag auf den heutigen Märkten dieselbe bleiben, aber die Mittel, Technologien und Gesetze, die den Order Flow Handel regeln, haben sich geändert. Um den Auftragsfluss zu verstehen, müssen Sie verstehen, wie die Tiefe von Markt- und Marktaufträgen eine dynamische Rolle in diesem Prozess spielen. Eine Markttiefe oder ein Auftragsbuch (Orderbook) zeigt die Anzahl offener Kauf- und Verkaufsaufträge für ein Wertpapier zu unterschiedlichen Preisen. Nehmen wir an, der aktuelle Preis beträgt 1 EUR. Wenn es Bestellungen zu 0,90 EUR, 1,10 EUR usw. gibt, zeigt das DOM an, wie viele es sind. 

Es ist ein ausgezeichnetes Werkzeug, um zu verfolgen, wo Angebot und Nachfrage sind. Eine Marktorder beinhaltet den Handel mit Aktien zu dem aktuellen Kurs. Wenn Sie eine Limit-Order platzieren, können Sie einen Preis angeben, und wenn die Aktie diesen Preis erreicht, wird der Handel normalerweise ausgeführt.

Limit Order Chart

Ein Ungleichgewicht im Auftragsfluss tritt auf, wenn der Markt sehr aggressiv agiert. Wenn wir entweder auf der Käuferseite oder auf der Verkäuferseite zu viel Aggressivität feststellen, handelt es sich um eine aggressive Initiative. In einem solchen Fall wird der Markt nach einer aggressiven Bewegung oft deutlich nach oben (unten) gehen. Um ein Ungleichgewicht im Auftragsfluss zu verursachen, benötigen Sie eine große Volumensteigerung.

Es gibt drei Regeln, die Sie beim Order Flow Trading befolgen müssen:

  1. Auftragsflussungleichgewichte werden verwendet, um in Richtung der Ungleichgewichte zu handeln und nach Fortsetzungsmustern zu suchen.
  1. Wir werden versuchen, das Ungleichgewicht auszugleichen, wenn es sich nicht mit dem Trend bewegt.
  1. Wenn wir in der Lage sind, das Ungleichgewicht zu überwinden, suchen wir nach einer Umkehrung.

Nur wenn Sie effektiv und im richtigen Zeitrahmen auf einen Handel zugreifen können, haben Sie ein Trading Signal. Glücklicherweise können Ihnen Fußabdrücke dabei helfen.

Fazit

Der Erfolg jeder Handelsmethode, Analyse oder jeder Order Flow Strategie hängt von dem Händler ab, der sie anwendet. Mit der richtigen Analyse und der richtigen Mentalität kann Trading erfolgreich sein. Order Flow Trading bietet Ihnen jedoch einen entscheidenden Vorteil für die Handelsausführung. 

Beim Order Flow Trading handeln Sie auf der Grundlage der Geld- und Briefvolumina der Märkte, die im Chart angezeigt wurden. Zusätzlich zu den Kauf- und Verkaufsungleichgewichten zeigen die Order Flow Handelstools auch den idealen Zeitpunkt der Ausführung.

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Zuletzt geupdated am 02/01/2023 von Maren

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