Keltner Channel Pullback Reversal Strategie

Auch bei dieser Strategie zeigt sich, wie flexibel der Keltner Channel eingesetzt werden kann. 

Übertriebene Volatilität ist eine Indikation für einen übertriebenen Kursverlauf. Praktisch ein Kursverlauf, der außerhalb der normalen Schwankungsbreite verläuft. Der Keltner Channel bietet uns die Möglichkeit, diese Übertreibungen zu visualisieren. Statt den Faktor des ATR mit 1 zu multiplizieren, nehmen wir für diese Strategie den Faktor *2. Das obere und untere Band zeigt nun die durchschnittliche doppelte Schwankungsbreite des Marktes. 

Pullback Reversal Strategie beispielhaft erklärt mit dem Faktor 2

Die Bänder sind weiter entfernt vom durchschnittlichen Kurs. Die Bänder zeigen die doppelte durchschnittliche Volatilität des Marktes an. Notieren die Kurse außerhalb der Bänder, sprechen wir von einem übertriebenen Kursverlauf.  

Das erlaubt uns die Aussage: Die Kursvolatilität ist übertrieben im Verhältnis zu der Kursvolatilität der früheren Handelsbewegungen. Wir können die Annahme vertreten, dass die Kurse sich wieder „beruhigen“ werden und in eine normale Schwankungsbreite zurückkehren. Das bietet interessante Trading Möglichkeiten. Auf der einen Seite können wir eine bestehende Position schließen. Aber auch eine neue Position eingehen. 

Insbesondere wenn die Kurse im Bereich einer Widerstands- oder einer Unterstützungszone notieren, kann das ein sehr starkes Signal generieren. Wichtig bei dieser Pullback Reversal Strategie ist es, das Marktumfeld genau zu analysieren. Bei sehr starken Trendbewegungen tendieren die Kurse gerne über die Bänder, ohne dass es zu einer Umkehr des Marktes kommt. 

Von daher empfehle ich einen zusätzlichen Filter für den Einstieg. Nach Überschreiten des Bandes sollte der Kurs sich wieder innerhalb der Bänder einpendeln. Der Einstieg erfolgt dann nach einem Durchbruch der vorangegangenen Kerze. 

Pro Tipp 

Die Bänder zeigen uns immer die durchschnittliche Volatilität an. Nicht die tatsächliche aktuelle Volatilität. Bei einer Periodeneinstellung von 10 sehen wir entsprechend die durchschnittliche Volatilität der letzten 10 Handelstage. Von daher empfehle ich immer einen zusätzlichen Filter, der die aktuelle Volatilität abbildet. Dazu nutzen wir den ATR Indikator mit dem Faktor *1. Dieser zeigt uns die realtime Volatilität an. 

Mit diesem zusätzlichen Indikator erkennen wir, dass die tatsächliche aktuelle Volatilität wesentlich höher ist als an anderen Handelstagen. Mit diesem Indikator erhältst du also eine weitere Bestätigung für einen Einstieg. 

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Zuletzt geupdated am 09/02/2022 von Andre Witzel

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