Gleitender Durchschnitt Definition: Was sagt der Trading Indikator aus?

In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt eine Berechnung, die verwendet wird, um Datenpunkte zu analysieren, indem eine Reihe von Durchschnitten verschiedener Teilmengen des vollständigen Datensatzes erstellt wird. Im Finanzwesen ist ein gleitender Durchschnitt (MA) ein Indikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird. Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts eines Assets besteht darin, die Preisdaten zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird.

Durch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden die Auswirkungen zufälliger, kurzfristiger Schwankungen auf den Kurs eines Währungspaars oder einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemildert.

Moving Average (Gleitender Durchschnitt) im Chart

Gleitender Durchschnitt Definition beim Trading mit Aktien etc.

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analysetool, das Preisdaten glättet, indem es einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis erstellt. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum genommen, z. B. 20 Tage, 30 Minuten, 10 Wochen oder einen beliebigen Zeitraum, den der Händler wählt. Es gibt Vorteile bei der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts in Ihrem Trading sowie Optionen, welche Art von gleitendem Durchschnitt zu verwenden ist.

Ein gleitender Durchschnitt hilft dabei, die Höhen und Tiefen in einem Preischart zu reduzieren. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine grundlegende Vorstellung davon zu bekommen, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Wenn er nach oben geneigt ist, bewegt sich der Preis insgesamt nach oben. Tendiert die Bewegung eher gen Süden, bewegt sich der Preis insgesamt nach unten. Erkennen Sie eine Seitwärtsentwicklung, bewegt sich der Preis wahrscheinlich in einer Spanne respektive einem Kanal.

Den gleitenden Durchschnitt (MA) verstehen 

Der gleitende Durchschnitt ist ein einfaches technisches Analysetool. Gleitende Durchschnitte werden normalerweise berechnet, um die Trendrichtung einer Aktie zu identifizieren oder ihre Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Er ist ein trendfolgender – oder nacheilender – Indikator, da er auf vergangenen Kursen basiert. Je länger der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt, desto größer die Verzögerung. Ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt hat also eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA, da er die Preise der letzten 200 Tage enthält. Die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittszahlen für Aktien werden von Anlegern und Händlern verfolgt und gelten als wichtige Handelssignale.

Der gleitende Durchschnitt ist ein vollständig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass ein Anleger bei der Berechnung den gewünschten Zeitrahmen frei wählen kann. Die am häufigsten in gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die zur Durchschnittsbildung verwendete Zeitspanne ist, desto empfindlicher reagiert er auf Preisänderungen. Je länger die Zeitspanne, desto unempfindlicher wird der Durchschnitt.

Bewegungen des gleitenden Durchschnitts

Anleger können verschiedene Zeiträume unterschiedlicher Länge wählen, um basierend auf ihren Handelszielen gleitende Durchschnitte zu berechnen. Kürzere gleitende Durchschnitte werden typischerweise für den kurzfristigen Handel verwendet, während längerfristige gleitende Durchschnitte eher für langfristige Anleger geeignet sind. Es gibt keinen korrekten Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welcher für Sie am besten geeignet ist, besteht darin, mit einer Reihe verschiedener Zeiträume zu experimentieren, bis Sie einen finden, der zu Ihrer Strategie passt.

Gleitender Durchschnitt Short Trade -Sellmarkierung

Die Vorhersage von Trends an der Börse ist kein einfacher Prozess. Es ist zwar unmöglich, die zukünftige Entwicklung einer bestimmten Aktie vorherzusagen, aber die Verwendung technischer Analysen und Recherchen kann Ihnen dabei helfen, bessere Prognosen zu treffen. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet, während ein fallender gleitender Durchschnitt anzeigt, dass es in einem Abwärtstrend gefangen ist.

In ähnlicher Weise wird die Aufwärtsdynamik durch einen bullischen Cross-over bestätigt, der zutagetritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Umgekehrt wird das Abwärtsmomentum durch einen rückläufigen Cross-over bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.

Während die Berechnung gleitender Durchschnitte an sich nützlich ist, kann die Kalkulation auch, die Grundlage für andere Indikatoren der technischen Analyse bilden, wie z. B. die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD).

Was ist die Konvergenzdivergenz?

Die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) wird von Händlern verwendet, um die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zu überwachen. Der Indikator wird im Allgemeinen berechnet, indem ein exponentiell gleitender 26-Tage-Durchschnitt von einem exponentiell gleitenden 12-Tage-Durchschnitt subtrahiert wird. Wenn der MACD positiv ist, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt. Dies ist ein Hinweis auf Aufwärtsdynamik. Wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Dynamik nachlässt. Viele Händler werden auch nach einer Bewegung über oder unter der Nulllinie Ausschau halten. Eine Bewegung über Null ist ein Kaufsignal, während ein Kreuz unter Null ein Verkaufssignal ist.

Meine Empfehlung für neue Trader & Investoren – ob Aktien, ETFs, CFD Handel oder Optionen: Jetzt bei diesen einem dieser drei Online Broker zu den besten Konditionen handeln:

Broker:
Bewertung:
Regulierung:
Märkte & Spreads:
Vorteile:
Konto:
1. Capital.com
5 out of 5 stars (5 / 5)
CySEC, FCA, ASIC
Ab 0,1 Pips ohne Kommission
6.000 Märkte+
# Größte Auswahl
# Nutzerfreundlich
# Günstige Gebühren
# Variable Hebel
# PayPal
Live-Konto ab 20€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)
2. Plus500
Plus500 Logo
5 out of 5 stars (5 / 5)
CySEC
Ab 0,4 Pips ohne Kommissionen
3.000 Märkte+
(Daten vom 07.09.2022)
# Support 24/7
# Börsengelisteter Broker
# Web, Desktop, App
# Garantierte Stop Losses
# PayPal
Live-Konto ab 0€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 75% der privaten CFD Konten verlieren Geld)
3. GBE Brokers
GBE Brokers Logo
5 out of 5 stars (5 / 5)
BaFin, CySEC, FCA
Ab 0,0 Pips + 2,5€ Kommissionen
(Spezial Konditionen über mich)
500 Märkte+
# Am besten für Forex!
# DE Niederlassung
# Beste Ausführung
# Hohe Liquidität
# MT4/MT5
Live-Konto ab 500€
Jetzt ein Konto eröffnen
(Risikohinweis: 70,37% der privaten Konten verlieren)

Welcher gleitende Durchschnitt eignet sich am besten für den Handel? 

Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt gilt als besonders bedeutsam im Aktienhandel. Solange der gleitende 50-Tage-Durchschnitt eines Aktienkurses über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bleibt, wird allgemein angenommen, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Ein Übergang zur Unterseite des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts wird als rückläufig interpretiert.

Die gleitenden 5-, 10-, 20- und 50-Tage-Durchschnitte werden oft verwendet, um kurzfristige Trendänderungen zu erkennen. Richtungsänderungen dieser kurzfristigen gleitenden Durchschnitte werden als mögliche frühe Hinweise auf längerfristige Trendänderungen betrachtet. Überschneidungen des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts mit dem gleitenden 10-Tage- oder 20-Tage-Durchschnitt werden als signifikant angesehen. Der auf einem Stunden-Chart dargestellte gleitende 10-Tage-Durchschnitt wird häufig verwendet, um Händler beim Intraday-Handel zu führen.

Fibonacci Retracement Extensions
Fibonacci Retracement Extensions

Einige Händler verwenden Fibonacci-Zahlen (5, 8, 13, 21 usw), um gleitende Durchschnitte auszuwählen.

Arten von gleitenden Durchschnitten 

Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um signifikante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Trader und Marktanalysten halten Ausschau nach Kreuzungen von längerfristigen gleitenden Durchschnitten durch kurzfristigere gleitende Durchschnitte als mögliche Indikatoren für Trendänderungen im Intraday-Handel und in Bezug auf langfristige Trends. Die meisten gleitenden Durchschnitte fungieren sowohl als Trendlinienindikatoren als auch als Bausteine ambitionierterer technischer Tools.

Es gibt zahlreiche Variationen von gleitenden Durchschnitten. Sie können auf der Grundlage des Schlusskurses, Eröffnungskurses, Höchstkurses, Tiefkurses oder einer Kombination dieser verschiedenen Kursniveaus berechnet werden. Die meisten gleitenden Durchschnitte sind eine Form des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA), bei dem es sich um den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum handelt. Oder um den exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA), der gewichtet wird, um neuere Preisbewegungen zu bevorzugen.

Einfacher gleitender Durchschnitt 

Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, bekannt als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), wird berechnet, indem das arithmetische Mittel einer bestimmten Reihe von Werten über einen bestimmten Zeitraum genommen wird. Mit anderen Worten, eine Reihe von Zahlen – oder Preisen im Falle von Finanzinstrumenten – wird addiert und dann durch die Anzahl der Preise in der Menge dividiert. Die Formel zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts eines Wertpapiers lautet wie folgt:

-Summe der zu berechnenden Durchschnitte geteilt durch den Zeitraum.

SMA-Vergleich

(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) 

Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Kursen mehr Gewicht verleiht, um ihn besser auf neue Informationen reagieren zu lassen. Um einen EMA zu berechnen, müssen Sie zuerst den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über einen bestimmten Zeitraum berechnen.

Als Nächstes müssen Sie den Multiplikator für die Gewichtung des EMA (als „Glättungsfaktor“ bezeichnet) berechnen, der normalerweise der Formel folgt: [2/(ausgewählter Zeitraum + 1)]. Für einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt wäre der Multiplikator also [2/(20+1)] = 0,0952. Dann verwenden Sie den Glättungsfaktor in Kombination mit dem vorherigen EMA, um zum aktuellen Wert zu gelangen. Der EMA gewichtet somit die jüngsten Kurse höher, während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.

Einfache gleitende Durchschnitte können nur langsam aufholen, wenn große Kursschwankungen auftreten. Händler schauen stattdessen oft auf exponentiell gleitende Durchschnitte, da sie schneller auf Preisänderungen reagieren und daher eine genauere Messung liefern. Zeit ist beim Trading von entscheidender Bedeutung. Ein EMA und ein doppelt exponentiell gleitender Durchschnitt (DEMA) spiegeln beide den aktuellen Preistrend für bestimmte Wertpapiere in einer aktuelleren Lesart wider.

Da gleitende Durchschnitte von Natur aus nachlaufende Indikatoren sind, ist es wichtig, die Messwerte auf den neuesten Stand zu bringen. Der EMA gewichtet die jüngsten Preise stärker und richtet den Durchschnitt dadurch näher an den aktuellen Preisen aus.  Kurzfristige Händler verlassen sich in der Regel auf den 12- oder 26-Tage-EMA, während die allseits beliebten 50-Tage- und 200-Tage-EMA von langfristigen Anlegern verwendet werden. Während die EMA-Linie schneller auf Preisschwankungen reagiert als der SMA, kann sie über längere Zeiträume immer noch ziemlich hinterherhinken.

EMA-SMA-Vergleich

DEMA hilft, das Verzögerungsproblem zu lösen, indem es eine gleitende Durchschnittslinie näher an die aktuellen Preisschwankungen heranführt. Diese Metrik wird nicht nur durch Verdoppeln des EMA berechnet, sondern durch die Verwendung der folgenden komplexen Formel: 

– DEMA = 2*EMA – EMA(EMA).

Wobei der aktuelle EMA eine Funktion des EMA-Faktors ist. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass den jüngsten Daten noch mehr Gewicht beigemessen wird, wodurch die DEMA-Linie enger mit dem aktuellen Preis korreliert. Trader sehen DEMA Cross-overs vor EMA- und SMA Cross-overs, was schnellere Reaktionszeiten bei Trades ermöglicht.

(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

Gewichteter gleitender Durchschnitt 

Gewichtete gleitende Durchschnitte weisen aktuelleren Datenpunkten eine stärkere Gewichtung zu, da sie relevanter sind als Datenpunkte in der fernen Vergangenheit. Die Summe der Gewichtungen sollte 1 (bzw. 100 %) ergeben. Beim einfachen gleitenden Durchschnitt sind die Gewichtungen gleichmäßig verteilt.

Der Nenner des gewichteten gleitenden Durchschnitts ist die Summe der Anzahl der Preisperioden als Dreieckszahl.

Gleitender-Durchschnitt

Beispiel eines gleitenden Durchschnitts-Indikators 

Ein technischer Bollinger Band-Indikator hat Bänder, die im allgemeinen zwei Standardabweichungen von einem einfachen gleitenden Durchschnitt entfernt platziert sind. Im Allgemeinen deutet eine Bewegung in Richtung des oberen Bands darauf hin, dass der Vermögenswert überkauft ist. Während eine Bewegung in die Nähe des unteren Bands darauf hindeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Da die Standardabweichung als statistisches Maß für die Volatilität verwendet wird, passt sich dieser Indikator den Marktbedingungen an.

Fazit: Was zeigt ein gleitender Durchschnitt an? 

Im Finanzwesen werden gleitende Durchschnitte häufig von technischen Analysten verwendet, um die Preisentwicklung für bestimmte Wertpapiere zu verfolgen. Ein Aufwärtstrend in einem gleitenden Durchschnitt könnte einen Aufschwung des Preises oder der Dynamik eines Wertpapiers bedeuten, während ein Abwärtstrend als Zeichen eines Rückgangs angesehen würde. Heutzutage steht eine große Auswahl an gleitenden Durchschnitten zur Auswahl, die von einfachen Kennzahlen bis hin zu komplexen Formeln reichen, für deren effiziente Berechnung ein Computerprogramm erforderlich ist.

(Risikohinweis: 81,40% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

Lesen Sie weitere Artikel zum Thema Trading:

Zuletzt geupdated am 03/05/2022 von Andre Witzel

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.