Es gibt tausende Möglichkeiten, eine passende Trading Strategie zu finden. Eine davon ist die Berechnung von Trading Indikatoren und eine andere die Berechnung von gewissen Durchschnittswerten, anhand derer sich Höhen und Tiefen voraussagen lassen. Durchschnitte sind ein weit verbreitetes Trading Tool, das den Investoren dazu dient, genau zu erkennen, wann sich der Kurs einer Wertanlage außerhalb des normalen Bereiches entwickelt. Die kann dann, bei richtiger Interpretation, entweder als SELL oder BUY Signal gewertet werden.
Nachrichten, Weltgeschehnisse und andere Mitteilungen erzeugen kurzfristige Hochs in Trends, die eigentlich eher negativ sind. Dies kann zu überhasteten Entscheidungen führen, die in Verlust resultieren. Um Trends realistisch einschätzen zu können, werden Durchschnittswerte verwendet. Ein solcher Durchschnittswert ist der Double Exponential Moving Average. Was es genau damit auf sich hat, was der DEMA aussagt, wie man den Wert am besten berechnet und diesen dann schlussendlich am besten anwendet, erfahren Sie in diesem Artikel.
Die wichtigsten Fakten zum DEMA:
- Indikator der technischen Analyse.
- Identifiziert im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten frühzeitig Signale.
- Der DEMA sollte nicht isoliert betrachtet werden.
Was ist der Double Exponential Moving Average? Definition
Der Double Exponential Moving Average ist eine Form des gleitenden Durchschnitts, um Preisdaten im Chart doppelt zu glätten. Ziel ist es so im Vergleich zum einfachen gleichenden Durchschnitt schneller auf Preisbewegungen reagieren zu können.
Wenn der Aktienmarkt von spontanen Höhen und Tiefen geprägt ist, die sich aufgrund von Neuigkeiten wie der Veröffentlichung der Inflations-Papiere, des EU-Haushaltes oder der neuen Aktien Ziele von großen Unternehmen extrem in eine Richtung bewegen, kann das für Anleger fatal sein. Besonders Neulinge am Markt lassen sich schnell von Trends mitreißen, die eigentlich keine Zukunft haben.
Hierbei ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass der allgemeine Durchschnitt eines Wertpapiers genauer unter die Lupe genommen wird. Hier kommt der Double Exponential Moving Average ins Spiel. Dieser gleitende Durchschnitt wird dazu verwendet, spontan Höhen und Tiefen herauszufiltern und den eigentlichen Wert der Anlage zu ermitteln. Da es verschiedene Arten zur Durchschnittsberechnung gibt, wie zum Beispiel der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der sich auf langfristige Trends konzentriert, fokussiert sich der DEMA auf kurzfristige Trends von maximal 20 Tagen.
Das macht den DEMA zum perfekten Tool für Tageshändler, die die hohe Empfindlichkeit des Indikators sehr schätzen. Mit dem DEMA ausgestattet, werden zahlreiche weitere Strategien angewandt. Eine davon wäre die Anwendung verschiedener DEMA Charts, eine auf einen langfristigen Zeitraum ausgelegt, der andere auf einen kürzeren Zeitraum. Dort, wo sich die Linien kreuzen, kann je nach Chart der Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf identifiziert werden.
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Wie funktioniert der Trading Indikator?
Wenn der Investor nun zum Beispiel einen langfristigen und einen kurzfristigen DEMA Chart ausführlich analysiert, kann daraus eine vielversprechende Trading Strategie entstehen. Untersucht man zum Beispiel zwei verschiedene Linien wie einen 20-tägigen DEMA und einen 50-tägigen DEMA kann es zu einem Cross-over der beiden Linien kommen. Wenn so der 20-tägige DEMA sinkt und die andere Linie durchbricht, kann das als ein Hinweis auf einen Bärenmarkt gewertet werden. Eine LONG Position wird somit verkauft und eine neue SHORT Position angenommen. Umgekehrt gilt natürlich das Gegenteil: Wenn sich der 20-tägige DEMA über die 50-tägige Linie bewegt, werden SHORT Positionen verlassen und LONG Positionen eröffnet.
Zusätzlich dazu kann der DEMA auch in Kombination mit anderen Strategien angewandt werden. Da dieser insgesamt flexibler ist und schneller reagiert, kann der DEMA in Zusammenhang mit den Bollinger Bändern verwendet werden. So kann der DEMA dem Trapper Spielraum verschaffen, da eventuelle Ausbrüche bereits im Voraus erkannt werden können.
Double Exponentiell Moving Average: Berechnung
Die Frage aller Fragen: Wie wird er denn nun berechnet, der Double Exponential Moving Average?
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Schritt 1 zur Berechnung
Bevor der DEMA berechnet werden kann, muss zuerst ein Bestandteil dessen berechnet werden. Der sogenannte Smoothing Factor zeigt an, welchen Anteil der Kurs an der Berechnung des EMA hat. Der Smoothing Factor, kurz SF, pendelt immer zwischen 0 und 1. Umso größer der SF, desto mehr Anteil hat der Tageskurs am EMA. Je niedriger der SF, desto weiter entfernt ist der Durchschnitt vom aktuellen Kurswert. Das heißt im Klartext: Umso länger die Periode (Anzahl der Tage), desto kleiner ist der SF.
SF = 2/ (n+1)
- n stellt hier die Anzahl der Perioden dar. So wäre bei einem betrachteten Zeitraum von 10 Tagen somit die Nummer 10 n die Gleichung einzusetzen.
Schritt 2 zur Berechnung
Zur Berechnung des EMAs gibt es zwei verschiedene Wege. Im Anschluss stellen wir Ihnen die verschiedenen Komponenten vor, die zur Berechnung notwendig sind. Dies ist die Formel, die Sie zur Berechnung verwenden werden:
EMAt = Ct * SF + (1-SF) *EMAt-1
- EMAt stellt das Endresultat des Ergebnisses dar, der gleitende Durchschnitt des aktuellen Zeitraumes. Hierfür wird eine bestimmte Zeitperiode in Anschauung gezogen.
- Ct ist der Endkurs der untersuchten Periode. Das wäre zum Beispiel der Schlusskurs des betrachteten Tages oder der Woche.
- EMAt-1 ist der exponentielle gleitende Durchschnitt einer Zeitperiode, die bereits abgeschlossen ist. Dies kann zum Beispiel die vorangegangene Berechnung sein.
- SF stellen den eben berechneten Smoothing Factor dar.
Schritt 3 zur Berechnung
Bestimmen Sie nun die Zeitperiode, auf die der DEMA berechnet werden soll. Das können zum Beispiel 5, 15 oder auch 100 Tage sein. Dies sollte mit der Periode übereinstimmen, auf die der EMA berechnet wurde.
DEMAt = 2* EMAt – EMA (EMAt)
- EMAt präsentiert hier den zuvor berechneten exponentiell gleitenden Durchschnitt.
- EMA (EMAt) wiederum präsentiert den exponentiellen Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts
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DEMA Anzeige im Chart
Zu wissen, wie der DEMA und der EMA auf Kursbewegungen reagieren, ist fundamental wichtig, um herauszufinden, wie man diese in erfolgreiche Trading Strategien umwandeln kann. So zeigt sich, dass er EMA bei einem positiven Trend immer größer ist, als der exponentielle Durchschnitt des Wertes. Somit ist die Differenz zwischen EMA und DEMA positiv. In einem negativen Trend ist das Gegenteil der Fall.
Wenn die Verlaufslinien von EMA und DEMA miteinander verglichen werden, lässt sich erkennen, dass sich die DEMA Linie sowohl in Aufwärts- als auch im Abwärtstrend wesentlich schneller bewegt. Treten Schwankungen aus, schlägt die DEMA Linie eher aus als die Linie des EMA; die langsamer auf Veränderungen reagiert. Somit liegt diese meistens auch näher an der Kurslinie, wohingegen die DEMA Linie sich immer weiter davon entfernt, wenn es einen Ausschlag gibt.
Wenn sich ein Wechsel im Trend anbahnt, kann das auch an der Distanz der DEMA und EMA Linie klar abgelesen werden. Da der DEMA wesentlich empfindlicher auf Schwankungen reagiert, entfernen sich die beiden Linien im Falle eines Kurswechsels voneinander. Außerdem zeigt die Linie des EMA einen wesentlich runderen und flacheren Verlauf im Vergleich zu dem stark ausschlagenden DEMA:
Wann kommt er zum Einsatz?
Genau wie andere Durchschnittswerte gilt der DEMA am Markt als ein Werkzeug, um Trends zu bestimmen. Dafür gibt es einige Regeln zu beachten. Im Fall des Verlaufes der Buslinie oberhalb des DEMAS, kann von einem Aufwärtstrend gesprochen werden. Verläuft die Kurslinie unterhalb, liegt ein negativer Trend vor. Somit ist die Bestimmung des Trends überaus einfach. Doch der DEMA kann noch mehr!
Auch zur klaren Indikation von Handelssignalen gewertet und interpretiert, liefert der DEMA in Kombination mit anderen Taktiken genaue Ein- und Ausstiegssignale für Trader. Allerdings ist auch dieser Trend nicht unfehlbar, hat er doch auch seine Nachteile. Durch die hohe Empfindlichkeit des DEMAs wird auch auf Seitwärtsbewegungen manchmal mit einem Anstieg reagiert. Hierdurch wird schneller in einen Trend ein, aber auch ausgestiegen. Das ist bei kurzfristigen Anstiegen allerdings als Zeichen zum Ausstieg zu werten und führt so in folgenden positiven Fortsetzungen des Trends zu Gewinnverlust.
Kombinationsmöglichkeiten
Wie bei allen Berechnungen und Durchschnitten an der Börse lässt sich der DEMA am besten in Verwendung mit einem anderen Durchschnitt oder anderen Trading Strategien anwenden. Eines davon ist die eben bereits beschriebene Kombination mit dem EMA, wo der Verlauf der Linien miteinander verglichen wird und so gewisse Signale zu sich entwickelnden Trends abgelesen werden können.
Dies nennt sich die Double Crossover Methode, wobei aber nicht nur dem EMA, sondern auch ein anderer Durchschnitt verwendet werden kann. Hierbei ist es wichtig, dass die verwendeten Durchschnitte auf die gleiche Periode angewendet werden und auf den Grundlagen der gleichen Periode auch berechnet werden.
Eine kurze Periodenlänge wird stärker auf Preisänderungen reagieren als eine ausgedehntere Zeitperiode. Je nachdem, in welchen Zeitfenstern getradet wird, sollte das auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Kreuzen sich nun die beiden Linien aus der Double Crossover Methode, erzeugt dieses ein Kaufsignal, wenn die Linie des DEMAs die des EMAs von unten schneidet. Wenn der DEMA den EMA von oben schneidet und so unter diesen fällt, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.
Fazit : Mit dem DEMA Trends erkennen
Im Gegensatz zum EMA weist der DEMA klare Vorteile auf. Durch die hohe Empfindlichkeit des DEMA lassen sich Trends schneller erkennen und Signale zum Ein- und Ausstieg können eher erkannt werden.
Besonders in Kombination mit anderen Durchschnitten kann sich der DEMA zu einem interessanten Tool entwickeln, das auf dem Aktienmarkt von großer Hilfe sein kann. Trotzdem ist es auch wichtig zu beachten, dass die hohe Empfindlichkeit des DEMAs nicht nur ein Segen, sondern bei rapiden Ausschlägen auch ein Fluch sein kann. Deswegen ist es immer sicherer, diesen mit einer anderen Strategie zu kombinieren.
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Meist gestellte Fragen:
Was sind Durchschnitte an der Börse?
Durchschnitte sind Analysetools, die helfen, gewisse Spitzen in Kursen auszubügeln und so zu erkennen, wohin sich der Trend wirklich bewegt.
Was ist der Unterschied zwischen EMA und DEMA?
Der klassische EMA hat aufgrund seiner Berechnungsweise eine stärkere Verzögerung als der DEMA. Der DEMA reagiert schneller auf Schwankungen und hilft so, Trends besonders frühzeitig zu erkennen.
Wie wird der DEMA berechnet?
Die Formel zur Berechnung des DEMA (Double Exponential Moving Average) lautet: 2* EMAt – EMA(EMAt), wobei ‚EMAt‘ der exponentiell gleitende Durchschnitt für einen bestimmten Zeitraum ist. Dieser wird berechnet, indem man zunächst den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) für einen bestimmten Zeitraum berechnet (bezeichnet als EMAt). Anschließend berechnet man den EMA dieses EMA-Wertes, also EMA(EMAt). Der DEMA wird dann durch die Formel 2* EMAt – EMA(EMAt) ermittelt.
Welche Periodeneinstellung ist die genaueste für den DEMA?
Im Allgemeinen gilt, je länger die Periodeneinstellung, umso zuverlässiger ist der DEMA als Indikator. Das liegt daran, dass das „Marktrauschen“ immer mehr in den Hintergrund rückt, je länger der betrachtete Zeitrahmen ist.
Wie wende ich den DEMA am besten an?
Um den DEMA als Indikator zu verwenden, müssen Sie darauf achten, wo sich der Kurs relativ zum DEMA befindet. Ein Kaufssignal liegt vor, wenn der Kurs des betrachteten Assets den DEMA von unten nach oben durchkreuzt. Umgekehrt wird es als Verkaufssignal gewertet, wenn der Kurs den DEMA von oben nach unten durchkreuzt.
Welcher Indikator eignet sich zur Kombination mit dem DEMA?
Einer der besten Indikatoren, die in Kombination mit dem DEMA besonders effektiv sind, ist der MACD. Gibt der DEMA ein Kauf- bzw. Verkaufssignal aus, so kann der MACD zu Rate gezogen zu werden, um die Stärke der Bewegung zu messen. Daraus lässt sich dann mit einer höheren Genauigkeit bestimmen, wie gut das Signal des DEMA ist.
