ATR Indikator – Breakout Trading Strategie

Das kennst Du vielleicht auch: Nach Marktphasen niedriger Volatilität folgen üblicherweise Phasen mit hoher Volatilität. Insbesondere wenn die Volatilität stark ansteigt, sehen wir darauf häufig eine starke Trendbewegung oder Trendumkehr.  Eine anziehende Schwankungsbreite des Marktes kann also eine Art „Frühwarn“-Indikator sein. Viele Optionsmodelle nutzen diesen Faktor für die Prämienberechnung.  
 
Man kann das vergleichen mit einer Ampel, die die ganze Zeit auf Rot steht und nun zu Gelb wechselt. Du lauerst an der Ampel auf Deinen Nebenmann und gibst sofort Gas. Und freust Dich, wenn er nur noch Deine Rücklichter sieht. Für solche Breakout Strategien macht eine durchschnittliche Berechnung Sinn.  
Die Standardeinstellung des ATR ist hierbei 14. 
 
Schauen wir uns ein Beispiel an. 

ATR Breakout Strategie 240 Min Chart im Dax 

Der ATR Indikator zeigt eine kontinuierlich abfallende Schwankungsbreite des Marktes. Die Volatilität des Marktes ist im Laufe der Handelstage gesunken. Wir sehen aber zum Schluss einen signifikanten Anstieg der Volatilität. 

Sie bricht förmlich aus dem Abwärtstrend aus! Für uns ist das ein Warnsignal. Ampel auf Gelb! Leider zeigt der ATR aber nicht die mögliche Richtung des Marktes an. Nur dass die Volatilität im Verhältnis zur Vergangenheit anzieht. Also konzentrieren wir uns auf den weiteren Handelsverlauf. Die Volatilität zieht weiter an und der Markt fällt.  In diesem Beispiel wurden wir also rechtzeitig gewarnt. Ein Breakout aus einer niedrigen Vola kann bevorstehende starke Marktbewegungen vorwegnehmen und bietet uns damit hervorragende Trading Gelegenheiten. Ein Zeichen für eine mögliche Trendumkehr und weitere fallende Kurse.

Marktselektion durch den ATR Indikator 

Der ATR Indikator ist ebenfalls ein wertvoller Filter für die Marktauswahl. Vor einer Handelsentscheidung kannst Du durch den ATR die Volatilität des einzelnen Marktes überprüfen. Hohe Volatilität bedeutet entsprechend auch eine höhere Schwankungsbreite im Markt. Damit einher geht ein größeres Gewinnpotenzial, aber auch ein erhöhtes Risiko.  
 
Habe ich die Wahl zwischen zwei Märkten mit einem ähnlichen Verlauf, also zwei mit einander korrelierende Märkte, dann handele ich persönlich den Markt mit der höheren Volatilität.  

Für mich ist es wichtig, dass Märkte erkennbare Impulsbewegungen zeigen. Entsprechend der Schwankungsbreite kann man die Positionsgröße verkleinern oder vergrößern.  Der ATR Indikator hilft also auch beim Positions- und Risikomanagement. 

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Zuletzt geupdated am 09/02/2022 von Andre Witzel

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